El índice ms-Candle es un indicador que evalúa la dirección de las velas en función de los precios y los gaps que se producen.
Este indicador es una evolución del indicador ms-Candle, diseñado para mejorar la precisión en la evaluación del movimiento del mercado.
A menudo, comparar los precios de apertura y cierre no proporciona una visión clara sobre la dirección de la vela. Esto se debe a que, si el cuerpo de la vela representa más de dos tercios de su longitud, se necesita un enfoque diferente para su análisis. Este indicador implementa un enfoque empírico original para abordar este problema.
En el cálculo del indicador, se evalúan algunas características estadísticas de un conjunto de cotizaciones. Los resultados se estructuran en TCandlesStats, donde se calculan los valores límite de las velas más pequeñas y más grandes, así como el tamaño aproximado de las velas 'promedio' o 'normales'. La evaluación se basa en la altura de la vela y la altura de su cuerpo, y los resultados se muestran en el log del terminal. Este cálculo se realiza en una ventana de datos de tamaño fijo y se repite cada vez que se procesa al menos un tercio de su tamaño, asegurando que los resultados estén siempre actualizados.
La estimación de gaps en las cotizaciones (gaps grandes) utiliza el tamaño de la vela máxima de la evaluación estadística. Aunque sería más preciso utilizar un canal de desviación de precios con el precio de apertura que lo atraviesa, la correcta definición de este canal es considerablemente más compleja.
Durante el cálculo del indicador, se genera una estructura TCandleInfo para cada barra. Los campos de esta estructura son autodescriptivos gracias a los comentarios. El cálculo se realiza en forma de macros.
En la ventana del indicador (Fig. 1-2), se muestra información sobre la fuerza de dirección de las velas, es decir, el índice de dirección. Un valor positivo indica un movimiento de precios hacia arriba, mientras que un valor negativo señala un movimiento hacia abajo. Este indicador es adimensional y se normaliza en relación a la estadística del tamaño de la vela máxima estimada. Al incluir un parámetro de normalización adicional (CI = true, Fig. 3-4), se ajustan los valores del índice al intervalo -1..1. Cuanto mayor sea el índice, más pronunciado será el movimiento de precios. Un valor absoluto de 1 (0.6321 en modo de normalización extra) indica un fuerte impulso en el movimiento de precios.
Visualmente, cada barra se describe mediante dos estados en la columna del histograma:
1. Según el signo del índice de la vela, el color exterior (rojo / verde)
2. En relación al valor de la barra anterior, el cambio en el índice, excluyendo la barra actual (verde claro / rojo claro).
Para una vela alcista (índice en la zona '+'), la columna será verde. Si el índice relativo aumenta, la columna interna se pintará de verde claro; si disminuye, de rojo claro. Para una vela bajista, el principio es similar. Si el cambio en el índice relativo es 0, la columna interna no se dibuja y el color del índice se establece como pleno: verde o rojo.
El índice de las velas puede suavizarse utilizando un conjunto pequeño de medias móviles (MA). Esto se realiza con la ayuda de estas bibliotecas (autor Nikolay Kositsin). Se han realizado dos modificaciones para su uso en MQL4. La biblioteca SmoothAlgorithms45.mqh modificada debe colocarse en la carpeta Include del terminal. Funciona tanto en MT4 como en MT5.
La línea amarilla representa la MA de los valores de CI, mientras que la línea azul corresponde a la MA de los cambios en CI (1ª derivada).
¿Cuál es la diferencia con el indicador ms-Candle? ¿Cuál es su propósito?
En ciertas situaciones, es CRUCIAL