Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Índice de Momentum Estocástico (SMI) de William Blau se basa en el Indicador de Momentum Estocástico (puedes consultar el libro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
El Índice de Momentum Estocástico está normalizado (a la mitad del rango de precios del período) y se mapea en el intervalo [–100,+100]. Los valores del SMI se interpretan como estados de sobrecompra (positivo) y sobreventa (negativo) del mercado.
- El archivo WilliamBlau.mqh debe ubicarse en terminal_data_folder\MQL5\Include\
- El archivo Blau_SMI.mq5 debe ubicarse en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Cálculo:
El Índice de Momentum Estocástico se calcula mediante la siguiente fórmula:
100*EMA(EMA(EMA( precio-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u) 100 * SM(precio,q,r,s,u)
SMI(precio,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)
donde:
- precio - precio de cierre;
- LL(q) - precio mínimo (q barras);
- HH(q) - precio máximo (q barras);
- sm(precio,q)=precio-1/2*[LL(q)+HH(q)] - Momentum Estocástico para q períodos;
- SM(precio,q,r,s,u) - Momentum Estocástico q-periodo suavizado triplemente;
- HH(q)-LL(q) - rango de precios para q períodos;
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - punto medio del rango de precios para q períodos;
- 1/2*[HH(q)-LL(q)] - mitad del rango de precios para q períodos;
- EMA(...,r) - primer suavizado - media móvil exponencial suavizada con período r, aplicada a:
- al Momentum Estocástico;
- a la mitad del rango de precios para q períodos;
- EMA(EMA(...,r),s) - segundo suavizado - EMA de período s, aplicada al resultado del primer suavizado;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - tercer suavizado - EMA de período u, aplicada al resultado del segundo suavizado.
Parámetros de entrada:
- q - período utilizado para el cálculo del Momentum Estocástico (por defecto q=5);
- r - período de la primera EMA, aplicada al estocástico (por defecto r=20);
- s - período de la segunda EMA, aplicada al resultado del primer suavizado (por defecto s=5);
- u - período de la tercera EMA, aplicada al resultado del segundo suavizado (por defecto u=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u =1, no se utiliza suavizado;
- Tasa mínima=(q-1+r+s+u-3+1).
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