El Índice de Choppiness es una herramienta interesante para calcular la dimensión fractal del mercado.
¿Qué es el Choppiness?
El Choppiness es un indicador moderno que se basa en conceptos de la teoría del caos y la geometría fractal. Benoit Mandelbrot, el pionero de esta temática, nos mostró cómo los fractales pueden encontrarse en diversos ámbitos, desde las formaciones de nubes hasta las ondas y las hojas. Su trabajo unió el mundo de las matemáticas con la naturaleza, utilizando gráficos por computadora para ilustrar la geometría fractal de manera visual.
Mientras que normalmente pensamos en dimensiones enteras como 1D, 2D y 3D, la geometría fractal plantea la existencia de dimensiones fraccionarias entre estos valores. Esto significa que hay múltiples dimensiones fractales entre una línea unidimensional y un plano bidimensional. En esencia, los fractales son una medida de la dimensionalidad de un sistema; pueden representar diferentes imágenes basadas en la naturaleza fraccionaria de la dimensión.
E. W. Dreiss, un trader australiano, tuvo la brillante idea de aplicar la geometría fractal para medir los movimientos de precios en un activo. Asignó una "dimensión" a un gráfico de movimientos de precios: un gráfico en tendencia y lineal podría tener una dimensión de 1, mientras que uno totalmente desordenado y sin tendencia podría tener una dimensión de 2. Los estados intermedios representan grados variados de choppiness.
En comparación con el Índice de Choppiness tradicional, esta versión utiliza el JMA para suavizar los datos, facilitando así la identificación de cambios en la dirección del índice de choppiness y reduciendo la volatilidad de los valores.
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