ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ (HV) คือการวัดทางสถิติที่แสดงถึงการกระจายของผลตอบแทนสำหรับหลักทรัพย์หรือดัชนีตลาดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้ว การคำนวณนี้จะทำได้โดยการหาค่าความเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากราคาเฉลี่ยของเครื่องมือการเงินในช่วงเวลานั้น ๆ การใช้ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานถือเป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุด แต่ไม่ใช่วิธีเดียวที่ใช้ในการคำนวณความผันผวนทางประวัติศาสตร์
ยิ่งค่าความผันผวนทางประวัติศาสตร์สูงขึ้นเท่าไร ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีเสมอไป เพราะความเสี่ยงสามารถทำให้เกิดผลได้ทั้งในทางบวกและทางลบ กล่าวคือ ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่ตัวชี้วัดในทิศทางและไม่ควรใช้เหมือนกับตัวชี้วัดในทิศทางอื่น ๆ ใช้เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาในด้านการขึ้นและลง
ในเวอร์ชันนี้จะไม่ใช้ราคา Close สำหรับการคำนวณความผันผวน แต่จะใช้อัตราส่วน High/Low (การคำนวณจะแตกต่างจากตัวชี้วัดความผันผวนทางประวัติศาสตร์แบบปกติ ที่มีอยู่)
ความคิดเห็น 0