차익 거래에 대한 설명은 굳이 필요 없겠죠? 여기서는 비슷한 전략을 소개할 텐데요. 실제 차익 거래는 상품과 거래 계약 간의 수익성 있는 가격 차이가 발생했을 때만 거래가 이루어집니다. 하지만 이번에 소개할 전략은 거래 계약만을 기반으로 합니다.
이 전략의 아이디어는 간단합니다:
- 가격이 낮을 때 저렴하게 구매합니다. 가격이 떨어질수록 구매량이 증가합니다.
- 가격이 높을 때 비싸게 판매합니다. 가격이 오를수록 판매량이 증가합니다.
이로 인해 전형적인 역추세 전략이 형성되며, 이에 따른 여러 결과가 발생합니다. 이 전략을 단일 통화 쌍에 적용할 경우, 가격 조정이나 추세 반전에서 수익을 얻을 수 있으며, 플랫이나 레인지에서도 수익을 실현할 수 있습니다. 반면, 추세가 지속되는 동안에는 자본 손실만 발생하게 됩니다.
아래는 이 전략을 테스트한 전형적인 예시입니다:
이런 파라미터를 가진 트레이딩 시스템을 꿈꿔보세요. 물론, 자본이 주목받지 않는다면 더할 나위 없겠죠. 자본이 가장 낮은 상태에서 마진 콜에 걸릴 수 있습니다. 하지만 만약 브로커가 마진 콜을 발동하면, 이 경우 EA는 차트에 표시된 레벨로 균형을 맞출 수 있습니다. 이는 검증된 사실입니다. 데모 계좌에서 EA가 한 번 마진 콜에 걸렸지만, 다음 추세 반전에서 성공적으로 수익으로 돌아섰습니다. 이 전략은 비효율적인 트레이딩 전략과는 달리, 끝까지 버틸 수 있도록 해줍니다. 만약 계좌 자본이 부족하다면, 여전히 전략에 투자할 수 있도록 자금을 조달할 수 있습니다. 언젠가는 모든 부채를 이자와 함께 갚을 수 있을 것입니다. 마틴게일을 사용할 경우 수익은 선형적으로 증가하지만 손실은 기하급수적으로 증가하기 때문에 짧은 손실의 연속이 승리하는 것을 어렵게 만듭니다. 이 트레이딩 전략은 수익과 손실 모두 선형에 가까워서, 꽤 오랜 "검은 화요일"을 견딜 수 있게 해줍니다. 나쁜 시기를 인내하며 기회가 올 때까지 기다릴 수 있습니다.
자본의 급격한 하락에 저항하는 방법은 여러 개의 EA를 서로 다른 심볼에 배치하는 것입니다. 이 경우 다각화가 자본 감소를 완화시킵니다. EA의 두 번째 방법은 여러 개의 심볼을 그룹으로 묶어 역환율로 거래하는 것입니다. 이 경우 한 심볼이 상승 추세이고 다른 심볼이 하락 추세일 경우, 상승 추세의 EA는 판매하고 하락 추세의 EA는 구매합니다. 이러한 기능은 진정한 차익 거래를 구현합니다. 한 심볼에서 저렴하게 구매하고 다른 심볼에서 비싸게 판매하는 결과는 잔고가 아닌 자본에 반영됩니다. 잔고는 추세 반전이나 조정 이후에 회복됩니다.
역환율은 반드시 예금 통화와 일치할 필요는 없습니다. 모든 심볼이 같은 첫 번째 통화를 가지고 있다면 어떤 통화라도 상관없습니다. 예를 들어:
- 달러에 대한 역환율: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD 등;
- 유로에 대한 역환율: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY 등;
- 파운드에 대한 역환율: GBPUSD, GBPJPY, GBPCHF, GBPNZD 등.
중요한 점은 그룹의 모든 쌍이 동일한 계약 사양 크기를 가져야 한다는 것입니다. 대부분의 딜링 센터는 1랏당 100,000 단위를 설정합니다. 어떤 쌍의 계약 크기가 다른 쌍과 다르다면 그 쌍은 그룹에 포함될 수 없습니다.
설정 방법은 간단합니다. 각 EA는 최적화할 수 없는 세 가지 매개변수가 있습니다:
- experts - 역환율 통화 그룹의 전문가 수입니다. 예를 들어, USDJPY, USDCHF, USDCAD 차트에 세 개의 전문가가 있다면 이 매개변수는 3이 되어야 합니다. 하지만 세 전문가의 매직 넘버는 모두 같아야 합니다. 개별 전문가를 테스트할 때는 이 매개변수를 1로 설정해야 합니다. 다중 통화 모드는 테스터에서 지원하지 않기 때문에 그룹의 전문가들은 개별적으로만 테스트할 수 있습니다.
- MagicNumber - 매직 넘버입니다. 역환율 통화의 EA 그룹을 구분하기 위해 사용됩니다. EA 그룹을 배치할 때 계좌 역사에 동일한 매직 넘버를 가진 종료된 거래가 없어야 합니다. EA는 열린 포지션과 닫힌 포지션의 계좌 기록을 검사하여 그에 따라 계산을 수행합니다.
- beginPrice - 특정 기구에 대한 초기 매도 가격입니다. 이는 EA를 배치할 때 현재 가격을 의미합니다. EA가 역사 데이터를 테스트할 경우, 역사 시작 시 가격을 설정해야 합니다.
각 EA의 모든 매개변수는 시작 전에 한 번 설정되며 자동 거래 중에는 변경되지 않습니다. 현재 가격은 EA를 배치하는 시점의 가격이며, 다른 시간의 현재 가격이 아닙니다. 첫 번째 계약이 열릴 때까지의 가격을 결정하는 초기 가격입니다. 두 번째 계약의 경우 첫 번째 계약의 개시 가격이 초기 가격이 되고, 세 번째 계약은 두 번째 계약의 가격이 됩니다.
테스트 품질은 중요하지 않습니다. EA는:
- 형성된 바에서만 주문을 보냅니다;
- 어떤 기술 지표의 신호로도 거래하지 않고 오직 현재 가격만 사용합니다.
하지만, 혹시라도 궁금한 분이 계시다면, 스톤 에이지부터 M1 역사 데이터를 다운로드하여 전략 테스터에서 시작해보시길 바랍니다.