理論：
まず、EURUSDでの動作を考えてみましょう。ここでは、2つの合成ペアEURUSDxとEURUSDyを想像します。
これらは類似した動態を持つため、これらのペアで反対のポジションを開くと、ヘッジポジションが形成されます。
オープン: EURUSDxを買い、EURUSDyを売ります。しばらくしてから、これらのポジションをクローズします: EURUSDxを売り、EURUSDyを買います。
利益: 利益 = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)
上記の式では、最初の括弧の値（EURUSDxを買い、EURUSDyを売った場合）がわかっています。
2番目の括弧の値は、ポジションをクローズした後（EURUSDxを売り、EURUSDyを買った場合）にわかります。
利益がプラスになるケースはいくつかあります。その一つは：
オープン時: BIDx > ASKy、
クローズ時: BIDy > ASKx。
実践：
Trade-Arbitrageエキスパートアドバイザーはこれを利用しています（他の条件にも変更可能です）。
リアルタイムで、BIDx > ASKyの条件に該当する合成ペアの全て（数千のケース）を探し、対応するポジションを開きます。
つまり、Trade-Arbitrageエキスパートアドバイザーは常にマルチカレンシーヘッジを持っています。
アービトラージケースを頻度順に整理したArbitrageStatistic.txtというファイルを作成します。
ファイル: ArbitrageStatistic.txt
MonitoringがTRUEの場合、エキスパートアドバイザーは詳細をArbitrage.txtに追加します。
詳細情報を含むArbitrage.txt取引はTrade-Arbitrage.txtファイルに定義されたペアで行われます（ファイルの場所: experts\files）。
Trade-Arbitrage.txtファイルの例また、取引の詳細（取引、理由、結果）をログとして記録します。
Trade-Arbitrageアドバイザーの結果（上）、NettoTrading（左）、CheckMyArbitrage（右）のスクリプト結果
マルチカレンシーヘッジは、サイクルスクリプトCheckMyArbitrageを使用して確認できます。
入力パラメータ：
- 通貨 - 合成ペアに使用する通貨リスト。
- MinPips - BIDxとASKyの間で許可される最小差（アービトラージとして）です。
- SlipPage - Marketオーダーに対するブローカーが許可するスリッページ（ブローカーによって異なります）。
- Lock - ロックを許可するか（TRUE）しないか（FALSE）。
- Lots - オープン/クローズのポジションボリューム。
- MaxLot - ブローカーが許可する最大ロット（実際）。
- MinLot - ブローカーが許可する最小ロット（実際）。
- Monitoring - アービトラージケースをファイルにログするか（TRUE）しないか（FALSE）。ログには時間がかかる場合があり、これはアービトラージにとって重要かもしれません。
- TimeToWrite - アービトラージ統計データのログ時間期間（分）（ArbitrageStatistic.txt用）。
エキスパートが正しく機能する（マルチカレンシーヘッジを壊さない）：
- 取引オーダーエラー（拒否など）。
- 部分的執行（部分的な約定）。一部のブローカーではこれが許可されています。
- 機能として、ブローカーが許可する最小ロット（MinLot）。
- Lock = TRUEの場合、最小限の取引オーダーを使用します。
- ロックケースを禁止することができます（Lock = FALSE）。
考えられる問題：
- マイナススリッページや手数料が利益を削る。
- 長時間の取引オーダー実行時に、他のシンボルの価格が大きく変動する場合がある。
- 非同期の取引オーダー処理。
- アービトラージの時間が短い。
改善の可能性：
- リミットオーダーの使用。
- さまざまなシンボルへの同時送信（非同期エミュレーション）のための、複数のターミナルからの取引オーダー。
- ブローカーの時間管理についての非同期。
- 他のMinPipsアービトラージ条件で使用するための、より多くの統計情報の収集と利用。例えば、BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy。
- アービトラージの持続時間に関する統計情報の収集と利用。
- 市場オーダーキューの優先順位（例えば、最大ティックボリュームのシンボルや極端なローカル価格のシンボルなど）。
特徴：
- マルチカレンシーであるため、ストラテジーテスターでは使用できません。スクリプトとして実行可能です。
- 価格履歴は使用されません。アービトラージ理論は市場の非効率性（価格の非効率性）を利用するため、価格の性質は重要ではありません。
- アドバイザーは損失なしで機能します。
編集者のコメント：
これは、オリジナルのロシア語版のミラー翻訳です。
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