ระบบการเทรดอัตโนมัติ 'Combo' สำหรับ MetaTrader 4: สร้างระบบที่สมบูรณ์แบบ

สวัสดีครับเพื่อนๆ นักเทรดทุกคน! วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบการเทรดอัตโนมัติที่ชื่อว่า 'Combo' ที่จะช่วยให้เราสามารถทำการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นบน MetaTrader 4 กันนะครับ

ทำความเข้าใจระบบการเทรดอัตโนมัติ

เรามาเริ่มกันที่ปัญหาที่ระบบการเทรดอัตโนมัติ (ATS) นี้ต้องการแก้ไขกันก่อนครับ โดยเราจะพิจารณาระบบการเทรดพื้นฐานที่เรียกว่า BTS ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างและฝึกสอนเครือข่ายประสาท (Neural Network) ให้ทำสิ่งที่ BTS ไม่สามารถทำได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องสร้างระบบการเทรดที่ประกอบด้วยสองระบบที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว: BTS และ NN (เครือข่ายประสาท)

หรือพูดง่ายๆ ว่า เราไม่จำเป็นต้องค้นพบทวีปใหม่อีกแล้ว เพราะทุกอย่างถูกค้นพบไปหมดแล้ว ทำไมเราต้องสอนใครให้วิ่งเร็ว ถ้าเรามีรถ หรือบิน ถ้าเรามีเครื่องบินล่ะ?

เมื่อเรามี ATS ที่ติดตามแนวโน้มแล้ว เราก็แค่ต้องสอนเครือข่ายประสาทในกลยุทธ์การเทรดแบบตรงกันข้าม (Countertrend Strategy) เนื่องจากระบบที่ออกแบบมาเพื่อการเทรดตามแนวโน้มไม่สามารถจัดการกับแนวโน้มที่ขยับไปข้างข้างหรือรู้จักกับการกลับตัวของตลาดได้

ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายประสาท

ในการสร้างเครือข่ายประสาท เราออกแบบให้มีสองชั้น โดยชั้นล่างมี perceptron สองตัว และชั้นบนมี perceptron หนึ่งตัว

ผลลัพธ์จากเครือข่ายประสาทสามารถอยู่ในสามสถานะดังนี้:

เข้าไปในตลาดด้วยตำแหน่ง Buy
เข้าไปในตลาดด้วยตำแหน่ง Sell
สถานะไม่แน่นอน

สถานะที่สามจะส่งการควบคุมไปที่ BTS ในขณะที่ในสองสถานะแรกจะได้รับสัญญาณการเทรดจากเครือข่ายประสาท

การสอนเครือข่ายประสาท

การสอนเครือข่ายประสาทจะแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนจะสอน perceptron หนึ่งตัว ในแต่ละขั้นตอนจะต้องมี BTS ที่ได้รับการปรับแต่งอยู่เพื่อให้ perceptron รู้ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง

ในขั้นตอนแรก เราจะเริ่มการปรับแต่ง BTS โดยเริ่มจากการตั้งค่าฝากเงินเริ่มต้นที่ $1,000,000 เพื่อไม่ให้เกิดการเรียกมาร์จิ้นในระหว่างการปรับแต่ง

การปรับแต่งและการสอน

ในขั้นตอนที่ 1 เราจะตั้งค่า 'pass' เป็น 1 เพื่อปรับแต่งเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้

tp1 - TakeProfit ของ BTS ปรับแต่งตั้งแต่ 10 ถึง 100
sl1 - StopLoss ของ BTS ปรับแต่งตั้งแต่ 10 ถึง 100
p1 - ระยะเวลาของ CCI ที่ใช้ใน BTS ปรับแต่งตั้งแต่ 3 ถึง 100

ในขั้นตอนที่ 2 เราจะสอน perceptron ที่รับผิดชอบตำแหน่ง Sell โดยตั้งค่า 'pass' เป็น 2 และปรับแต่งเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้

x12, x22, x32, x42 - น้ำหนักของ perceptron ที่รับรู้ตำแหน่ง Sell
tp2 - TakeProfit ของตำแหน่งที่เปิดโดย perceptron
sl2 - StopLoss ของตำแหน่งที่เปิดโดย perceptron
p2 - ระยะเวลาของค่าต่างๆ ที่จะวิเคราะห์โดย perceptron

ในขั้นตอนที่ 3 จะสอน perceptron ที่รับผิดชอบตำแหน่ง Buy โดยตั้งค่า 'pass' เป็น 3

x13, x23, x33, x43 - น้ำหนักของ perceptron ที่รับรู้ตำแหน่ง Buy
tp3 - TakeProfit ของตำแหน่งที่เปิดโดย perceptron
sl3 - StopLoss ของตำแหน่งที่เปิดโดย perceptron
p3 - ระยะเวลาของค่าที่จะวิเคราะห์โดย perceptron

ในขั้นตอนที่ 4 จะเป็นการสอน perceptron ในชั้นบน โดยตั้งค่า 'pass' เป็น 4 และปรับแต่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้

x14, x24, x34, x44 - น้ำหนักของ perceptron ในชั้นแรก
p4 - ระยะเวลาของค่าที่จะวิเคราะห์โดย perceptron

เมื่อเสร็จสิ้นการสอนเครือข่ายประสาท ระบบ ATS จะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่สามารถปรับแต่งได้อีกนั่นคือ mn - Magic Number ซึ่งเป็นตัวระบุสำหรับไม่ให้ตำแหน่งของระบบเทรดนี้ปนกับคำสั่งที่เปิดโดยมือหรือ ATS อื่นๆ

ข้อควรจำ

ขนาดของเงินฝากเริ่มต้นควรพิจารณาจากการ drawdown ที่สูงขึ้น
หากต้องการแทนที่ BTS ด้วยอัลกอริธึมของระบบการเทรดอื่น จะต้องปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน basicTradingSystem()
การรี-ปรับแต่ง EA ควรทำในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หากผลลัพธ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาขาดทุน

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ เข้าใจระบบการเทรดอัตโนมัติ 'Combo' ได้ดีขึ้นนะครับ ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับ!