การเทรดอาร์บิทราจ - ระบบเทรดอัจฉริยะสำหรับ MetaTrader 4

ทฤษฎี:

มาลองพิจารณากันว่าอาร์บิทราจทำงานอย่างไรในคู่เงิน EURUSD กันดีกว่า สมมติว่าเรามีคู่เงินสังเคราะห์ 2 คู่ คือ EURUSDx และ EURUSDy.

ทั้งสองคู่มีการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นถ้าเราทำการเปิดสถานะตรงกันข้ามในสองคู่เงินนี้ เราจะมีสถานะที่ป้องกันความเสี่ยง (hedged position).

ในสมการที่นำเสนอข้างต้น เรารู้ค่าของวงเล็บแรก (ซื้อ EURUSDx และขาย EURUSDy).

ค่าของวงเล็บที่สองจะถูกทราบหลังจากที่ปิดสถานะ (ขาย EURUSDx และซื้อ EURUSDy)

การปฏิบัติ:

ระบบเทรดอาร์บิทราจ ใช้งานฟังก์ชันนี้ (คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขอื่น ๆ).

ในเวลาจริง มันจะค้นหากรณีเมื่อ BIDx > ASKy สำหรับ ทุก คู่เงินสังเคราะห์ที่เป็นไปได้ (หลายพัน กรณี) และเปิดสถานะที่เกี่ยวข้อง.

หมายความว่า ระบบเทรดอาร์บิทราจ มีการป้องกันความเสี่ยงแบบหลายสกุลเงิน ตลอดเวลา.

มันจะสร้างไฟล์ ArbitrageStatistic.txt ที่มีกรณีอาร์บิทราจที่จัดเรียงตามความถี่.

ไฟล์ ArbitrageStatistic.txt

หาก Monitoring เป็น TRUE ระบบจะเพิ่มรายละเอียดอาร์บิทราจลงในไฟล์ Arbitrage.txt.

Arbitrage.txt พร้อมรายละเอียด

การเทรดจะดำเนินการกับคู่เงินที่กำหนดในไฟล์ Trade-Arbitrage.txt (ตำแหน่งของไฟล์คือ: experts\files).

ตัวอย่างไฟล์ Trade-Arbitrage.txt

นอกจากนี้มันยังบันทึกรายละเอียดบางอย่างเพื่อการวิเคราะห์ในอนาคต (ดีล, เหตุผล, และผลลัพธ์):

ผลลัพธ์ของระบบ Trade-Arbitrage (ด้านบน), NettoTrading (ด้านซ้าย) และ CheckMyArbitrage (ด้านขวา)

การป้องกันความเสี่ยงแบบหลายสกุลเงินสามารถตรวจสอบได้โดยใช้สคริปต์วนรอบ CheckMyArbitrage.

พารามิเตอร์นำเข้า:

• สกุลเงิน - รายการสกุลเงินที่ใช้สำหรับคู่เงินสังเคราะห์.
• MinPips - ความแตกต่างขั้นต่ำที่อนุญาต (ในฐานะอาร์บิทราจ) ในจุด (เก่า) ระหว่าง BIDx และ ASKy.
• SlipPage - การเลื่อนในพิปที่อนุญาตโดย โบรกเกอร์ สำหรับ Market orders (โบรกเกอร์แต่ละรายมีค่าต่างกัน).
• Lock - อนุญาตให้ล็อก (TRUE) หรือไม่ (FALSE).
• Lots - ปริมาณของตำแหน่งสำหรับเปิด/ปิด.
• MaxLot - ล็อตสูงสุด ที่อนุญาตโดยโบรกเกอร์ (จริง).
• MinLot - ล็อตขั้นต่ำ ที่อนุญาตโดยโบรกเกอร์ (จริง).
• Monitoring - บันทึกกรณีอาร์บิทราจทั้งหมดลงในไฟล์ (TRUE) หรือไม่ (FALSE). การบันทึกอาจใช้เวลาบ้าง ซึ่งอาจ สำคัญ สำหรับการอาร์บิทราจ.
• TimeToWrite - ระยะเวลาการบันทึกข้อมูลสถิติอาร์บิทราจ (ใน นาที) สำหรับการบันทึกข้อมูล (ArbitrageStatistic.txt).

ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง (ไม่ทำให้การป้องกันความเสี่ยงแบบหลายสกุลเงินเสียหาย):

• ข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อเทรด (Rejects เป็นต้น).
• การดำเนินการบางส่วน (Partial Fills). บางโบรกเกอร์อนุญาต.
• ฟีเจอร์ ที่มีล็อตขั้นต่ำที่อนุญาตโดยโบรกเกอร์ (MinLot).
• ถ้า Lock = TRUE จะใช้คำสั่งเทรดขั้นต่ำ อย่างน้อย.
  
• สามารถห้ามกรณีล็อกได้ (Lock = FALSE).

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น:

• การเลื่อนที่เป็นลบและค่าคอมมิชชั่นทำให้กำไรหายไป.
• การดำเนินการคำสั่งเทรดในระยะยาว มีบางกรณีที่ราคาของสัญลักษณ์อื่น ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมาก.
• การประมวลผล คำสั่งเทรดแบบอะซิงโครนัสโดยโบรกเกอร์.
• ระยะเวลาอาร์บิทราจสั้น.

การปรับปรุงที่เป็นไปได้:

• การใช้คำสั่งจำกัด.
• การส่งคำสั่งเทรดพร้อมกันสำหรับสัญลักษณ์ต่าง ๆ (จำลองการทำงานแบบอะซิงโครนัส) จากหลายเทอร์มินัลสำหรับบัญชีเดียว.
• การควบคุมเวลาโดยโบรกเกอร์ อะซิงโครนัส.
• การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลสถิติเพิ่มเติมเพื่อใช้โดยเงื่อนไข MinPips อื่น ๆ ของอาร์บิทราจ เช่น BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy.
• การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับระยะเวลาอาร์บิทราจ.
• การให้ความสำคัญกับลำดับคำสั่ง Market (เช่น สัญลักษณ์ที่มีปริมาณติ๊กสูงสุดหรือสัญลักษณ์ที่มีราคาสูงสุดที่ท้องถิ่น).

ฟีเจอร์:

• เป็นระบบหลายสกุลเงิน ดังนั้นไม่สามารถใช้ในการทดสอบกลยุทธ์ได้ สามารถดำเนินการเป็นสคริปต์.
• ประวัติราคาจะไม่ถูกใช้. ทฤษฎีอาร์บิทราจใช้ความไม่สมบูรณ์ของตลาด (ความไม่สมบูรณ์ของราคา) ดังนั้น ธรรมชาติของราคา ไม่สำคัญ.
  
• ระบบทำงานโดยไม่ขาดทุน.

หมายเหตุจากบรรณาธิการ:

โปรดทราบว่านี่เป็นการแปลแบบกระจกของ เวอร์ชันภาษารัสเซียต้นฉบับ.

หากคุณมีคำถามถึงผู้เขียน ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น แนะนำให้โพสต์ที่ ที่นั่น.

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

• JS-Chaos: ระบบเทรดอัจฉริยะสำหรับ MetaTrader 5
• Dematus: ระบบเทรดอัจฉริยะสำหรับ MetaTrader 5
• Ilan 1.6 Dynamic HT: ระบบเทรดอัจฉริยะสำหรับ MetaTrader 5
• MQL5 Wizard: ระบบเทรดสัญญาณจาก Hammer/Hanging Man + MFI บน MetaTrader 5
• สร้าง Expert Advisor ด้วย MQL5 Wizard สำหรับสัญญาณการเทรด Bullish Harami/Bearish Harami และ RSI