Falls Sie mit dem Pair Trading noch nicht vertraut sind, finden Sie weitere Informationen im Bereich Literatur. Die Grundidee lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Wenn wir die Charts von zwei ähnlichen Vermögenswerten übereinanderlegen, sehen wir, dass sie sich über gewisse Strecken voneinander entfernen und dann wieder annähern. Dieser Prozess wiederholt sich ständig. Warum sollten wir das nicht nutzen, um Gewinne zu erzielen?
Der Expert Advisor wird auf EURUSD H1 eingestellt, wobei GBPUSD als Standard-Korrelationspaar ausgewählt ist (Symbol2 Variable oder "indirektes Symbol"). Der Expert Advisor analysiert den Markt gemäß diesem Plan, aber verwechseln Sie ihn nicht mit synthetischen Analysen! Synthetische Analysen basieren auf ständigem Durchschnitt und ziehen beide Vermögenswerte in die Analyse ein. In diesem Fall werden die Charts einfach übereinandergelegt. Bevor das Overlay erfolgt, definiert mein Expert Advisor jedoch einen unbegrenzten Ausgangspunkt. Von diesem Punkt an wird angenommen, dass die beiden Paare zum ersten Mal gekreuzt sind. Danach wird Symbol2 so skaliert, dass die Preisschwankungen ungefähr dem Bereich des Symbols entsprechen, auf dem der Expert Advisor installiert ist. Es werden einige Statistiken für die Range ("Trainingsfeld") Kerzen gesammelt. Maximale symbolische Divergenzen für diesen Zeitraum werden ermittelt. Wenn die Divergenz durch CorrectLimit ("Korrektur der Signalkante") von der maximalen Divergenz auftritt, wird eine neue Position eröffnet. Genauer gesagt wird ein Paar von Positionen eröffnet (eine Position für jedes Symbol). Wenn die Symbole weiterhin divergieren, wird nach der gleichen Anzahl von Punkten ein zweites Paar von Geschäften eröffnet. Die maximale Anzahl solcher Geschäfte wird durch die MaxDeals Variable ("maximale Anzahl von Transaktionen") begrenzt.
CorrectDist Variable ("Suchlängenkorrektor für die Trennung") ändert den Wert des Trainingszeitraums für eine tiefere Analyse.
Der Expert Advisor handelt mit zwei Währungspaaren, die sowohl direkte als auch inverse Korrelation aufweisen. Der Korrelation Schalter ("Korrelationskoeffizient") wird dafür verwendet. Sie können jedoch auch mit einem Paar handeln, indem Sie die Divergenzen von zwei Paaren analysieren. Zum Beispiel können Sie EURGBP handeln, anstatt mit den beiden Paaren EURUSD und GBPUSD zu traden. Geben Sie dazu "EURGBP" ohne Anführungszeichen in die Cross Variable ("Welches Paar anstelle von zwei (Kreuz)") ein. Wenn Sie mit GBPEUR handeln möchten, geben Sie dem Expert Advisor in der CrossType Variable ("Direkter Kreuzkurs") einen falschen Wert an.
Nach Ablauf des Wissens, das während des letzten Trainings erworben wurde, erfolgt eine Neuausbildung über Optimum ("Neuausbildungsintervall") Kerzen.
Der Expert Advisor hat zwei Signale zum Schließen aller Geschäfte. Wenn sich die Symbole um CloseCorr ("Schließen bei Reduzierung der Abweichungen") von der maximalen Divergenz zurückbewegen und wenn Profit % in offenen Positionen erreicht wird.
Die mqh Include-Dateien enthalten Hilfsfunktionen für den korrekten Betrieb des Expert Advisors.
MyMQL_v2.1.mqh - Funktionen zur Anpassung des Expert Advisors von der MQL4 Programmiersprache auf MQL5;
PrintLog.mqh - notwendig zum Erstellen der equity.csv Tabelle im Dateien-Ordner beim Testen des Expert Advisors. Die Tabelle enthält die Historie der Änderungen des Kontoguthabens. Diese Informationen können für eine detaillierte Analyse von Drawdowns während der Tests verwendet werden. Außerdem können die Graphen der Änderungen des Kontoguthabens verschiedener Handelssysteme übereinandergelegt werden.
Test mit Standardparametern über 11 Jahre bei offenen Preisen auf EURUSD H1:
Literatur:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Pairs_trade
- http://mts-trader.ru/2011/05/30/parnyiy-treyding/ (auf Russisch)
- http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60.html (auf Russisch)
- Die im strategii_parnogo_treydinga.zip Archiv angehängte Zeitschrift (auf Russisch)
Änderungshistorie:
8. September 2012 - Verbesserung des Expert Advisor Codes unter Berücksichtigung von Kommentaren zu möglichen "Lücken" in der Historie des indirekten Symbols.
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