Das SAR Trading System demonstriert die Funktionsweise des Stop and Reversal (SAR), das von Welles Wilder entwickelt wurde. Der Expert Advisor (EA) prüft, ob eine offene Position vorhanden ist und beginnt, den Stop-Loss mit parabolischer Beschleunigung zu verschieben, die durch die Parameter des parabolischen Systems festgelegt wird.
Jedes Mal, wenn eine neue Kerze öffnet, verschiebt der EA den Stop-Loss um einen Wert, der durch das Parabol festgelegt ist. Aufgrund des Beschleunigungsfaktors erhöht sich der Betrag, um den der Stop-Loss verschoben wird, kontinuierlich. Das bedeutet, dass der Stop-Loss mit einer spürbaren Beschleunigung nachzieht. Das SAR-System wird im Folgenden detaillierter beschrieben.
Obwohl Wilder den SAR ursprünglich für das Umkehren von Positionen konzipiert hat, wenn der Parabol den aktuellen Preis berührt, nutzt das vorgestellte System den SAR als effektiven Trailing Stop.
Um die Funktionsweise des Stop-Loss-Trailing-Systems in einem EA zu veranschaulichen, wurde die Möglichkeit geschaffen, zufällige Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Der EA öffnet zufällige Positionen nur, wenn der Schalter "Random Trade Toggle" auf "True" gesetzt ist. Ist der Schalter auf "False" gesetzt, wird der EA keine Positionen selbst eröffnen.
Das parabolische System bleibt jedoch aktiv. Das bedeutet, dass der EA Positionen, die manuell oder von einem anderen Experten eröffnet wurden, nachziehen kann.
Der EA bietet außerdem die Möglichkeit, die Eröffnung einer neuen Position um eine bestimmte Zeit zu verzögern. Die Verzögerungszeit wird durch den Timer festgelegt.
Im Folgenden sind die externen Parameter des EA mit kurzen Kommentaren aufgeführt:
- Initial Stop-Loss (Punkte) — Anfangswert des Stop-Loss (vor Beginn des parabolischen Trailing).
- SAR Beschleunigungsfaktor Inkrement — Inkrement des parabolischen Beschleunigungsfaktors (siehe Beschreibung unten).
- SAR Beschleunigungsfaktor Maximalwert — maximaler Wert des parabolischen Beschleunigungsfaktors (siehe Beschreibung unten).
- Random Trade Toggle — Schalter zum Öffnen zufälliger Positionen (true — die Möglichkeit, manuell Deals durchzuführen, aktivieren).
- Timer Frequenz (Sekunden) — Verzögerung vor der Eröffnung eines neuen Deals.
Jedes Mal, wenn eine neue Kerze öffnet, muss das System einen neuen Stop-Loss-Wert berechnen. Für Long-Positionen wird der neue Wert wie folgt berechnet:
SAR(n+1) = SAR(n) + AF x [EP - SAR(n)].
Entsprechend wird für Short-Positionen der neue Stop-Loss-Wert wie folgt berechnet:
SAR(n+1) = SAR(n) - AF x [SAR(n) - EP],
wobei
- SAR(n+1) — der Stop-Loss-Level bei der neuen (n+1) Kerze,
- SAR(n) — der Stop-Loss-Level bei der vorherigen (n) Kerze,
- EP — (Extrempunkt) — das neue Maximum (für eine Long-Position) oder Minimum (für eine Short-Position) des Preises, das seit Beginn des Trailing Stops erfasst wurde,
- AF — (Beschleunigungsfaktor) — der Koeffizient, der bei jedem neuen Extremum konstant zunimmt (Inkrement des Beschleunigungsfaktors). Der Beschleunigungsfaktor erhöht sich, bis der maximalen Wert erreicht ist.
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