SAR 트레이딩 시스템은 웰스 와일더가 개발한 스톱 앤 리버설(SAR)의 작동 방식을 보여줍니다. 이 EA는 열린 포지션이 있는지 확인하고, 포물선 시스템의 매개변수에 따라 포물선 가속도로 스톱 로스를 이동시킵니다.
새로운 막대가 열릴 때마다 EA는 포물선에 의해 결정된 값만큼 스톱 로스를 이동시킵니다. 가속도 요소로 인해 스톱 로스가 이동하는 양은 점진적으로 증가합니다. 결과적으로 스톱 로스는 눈에 띄게 가속되어 이동합니다. SAR 시스템에 대한 자세한 내용은 아래에서 설명하겠습니다.
와일더는 SAR을 현재 가격에 포물선이 닿는 순간 포지션을 반전시키기 위해 구상했지만, 제안된 시스템은 SAR을 효과적인 트레일링 스탑으로 사용합니다.
랜덤 매수 또는 매도 포지션을 열 수 있는 옵션이 제공되어 EA의 스톱 로스 트레일링 시스템 작동 방식을 보여줍니다. ‘랜덤 거래 토글’ 스위치가 ‘참’으로 설정되어 있을 때에만 EA는 랜덤 포지션을 엽니다. 스위치가 ‘거짓’으로 설정되어 있으면 EA는 스스로 포지션을 열지 않습니다.
하지만 포물선 시스템은 활성 상태로 남아 있습니다. 즉, EA는 수동으로 열거나 다른 전문가에 의해 열린 포지션을 추적할 수 있습니다.
EA는 또한 새로운 포지션을 열기 전 특정 시간만큼 지연시킬 수 있는 기능도 제공합니다. 지연 시간은 타이머에 의해 설정됩니다.
아래는 EA의 외부 매개변수와 간단한 설명입니다:
- 초기 스톱로스(포인트) — 포물선 트레일링 시작 전 초기 스톱 로스 값.
- SAR 가속도 요소 증분 단계 — 포물선 가속도 요소의 증가폭.
- SAR 가속도 요소 최대값 — 포물선 가속도 요소의 최대값.
- 랜덤 거래 토글 — 랜덤 포지션 열기 기능 활성화(참 — 수동 거래 가능).
- 타이머 주기(초) — 새로운 거래를 열기 전 지연 시간.
새로운 막대가 열릴 때마다 시스템은 새로운 스톱 로스 값을 계산해야 합니다. 롱 포지션의 경우 새로운 값은 다음과 같이 계산됩니다:
SAR(n+1) = SAR(n) + AF x [EP - SAR(n)].
따라서 숏 포지션의 경우 새로운 스톱 로스 값은 다음과 같이 계산됩니다:
SAR(n+1) = SAR(n) - AF x [SAR(n) - EP],
여기서
- SAR(n+1) — 새로운(n+1) 막대에서의 스톱 로스 레벨,
- SAR(n) — 이전(n) 막대에서의 스톱 로스 레벨,
- EP — (극대점) — 트레일링 스탑이 시작된 이후 기록된 가격의 새로운 최대값(롱 포지션용) 또는 최소값(숏 포지션용),
- AF — (가속도 요소) — 가격이 새로운 극대점에 도달할 때마다 일정한 단계로 증가하는 계수입니다. 가속도 요소는 최대값에 도달할 때까지 증가합니다.