Description :
Vous avez déjà entendu parler d'une idée fascinante ? Imaginez des ordres virtuels ouverts en premier, et si le trade virtuel de cette stratégie est rentable, alors on ouvre les ordres sur le marché. Chaque stratégie possède un taux de succès exprimé en pourcentage. Pour passer à l'ordre de marché, il faut que la stratégie ait un classement supérieur à un minimum, appelé MinRating.
Pour simplifier l'intégration de nouvelles stratégies, j'ai dû ajuster le code du conseiller. Deux nouvelles stratégies « neuronales » d’auteurs différents ont également été ajoutées, ainsi qu'une pour MA-Nike. La première « neyronka » possède trois méthodes de construction de Perceptron : VarPerceptron : 0 - Perceptron sur la clôture / ouverture ; 1 - sur iStochastic ; 2 - sur le CCI.
Pour une gestion complète, j'ai inclus ma bibliothèque pour la gestion du capital.
Chaque stratégie a son propre Magic, qui est formé à partir de la base Base.Magic, auquel on ajoute le numéro de la stratégie. Pour utiliser la bibliothèque b-PSI@ICManager, il est préférable de lister tous les Magics utilisés dans Allowed_Magics.
Si le nombre de stratégies semble trop élevé, j'ai pensé qu'il serait judicieux d'ajouter une fonctionnalité de trailing total profit. Ce trailing peut fonctionner en deux modes : classique et MA (TrailProfitByMA = TRUE). Dans le mode classique, il trace une ligne de profit minimum > 2, valable pour 20 unités de la monnaie du dépôt, et lorsque le trailing est activé, il ajuste le SL au profit lorsque le prix évolue.
Le trailing pour chaque ordre individuel de la stratégie peut également utiliser l'IA (Tx.Var.TS = 1), et peut être configuré en mode BezUbytka si Tx.OnlyBU = True.
Les options de formation des pieds sont également variées (Tx.Var.STOP : 0 - classique ; 1 - par MA), et le TP à Tx.Var.STOP = 1 peut être configuré de deux manières : si Tx.TP = 0, il sera effectué au MA ou TP = Tx.TP.
Vous pouvez aussi réguler le nombre d’ordres proposés par une stratégie avec MAX_OrdersOnTC.
Les stratégies utilisées dans les indicateurs peuvent être paramétrées à la période souhaitée - Period.Indicators n’a pas besoin de coïncider avec la période du graphique. Les périodes de tous les indicateurs concernés, y compris le trailing par MA, fonctionnent sur ce paramètre.
Period.New.Send régule la pause avant d'ouvrir (si les conditions d'ouverture sont réunies) les ordres suivants dans la stratégie, si MAX_OrdersOnTC > 1.
Pour plus de détails, vous pouvez lire cet article.
Dans les archives, vous trouverez tous les travaux pour la bibliothèque du conseiller. Comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez facilement ajouter vos propres stratégies à ce système. Le nombre de stratégies traitées par le conseiller est gouverné par une constante #define MAX_TC. Il suffit de définir les conditions pour les fonctions d'ouverture et de fermeture des ordres, d'ajouter les variables de configuration externes et votre stratégie sera opérationnelle !
AVERTISSEMENT !
Toutes les variables externes (définies par le conseiller), liées à la dimension des cotations, ont une capacité pour 4 chiffres - si vous saisissez une valeur pour 4 chiffres, le conseiller recalculera automatiquement la capacité en fonction des cotations reçues de la DC !
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