หน้าแรก การเทรดด้วยระบบ โพสต์

CoensioTrader1V06: ระบบเทรดอัตโนมัติบน MetaTrader 5

Mike • 2014-08-01 22:43
1 0 0
ไฟล์แนบ
2026.zip (12.99 KB, ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)

CoensioTrader1 เป็นระบบเทรดอัตโนมัติ (ATS) ที่เปิดให้ใช้ฟรีและได้รับการสนับสนุนจากชุมชน โดยมีพื้นฐานจากหลักการตลาดที่สำคัญเพียงสองข้อคือ แนวโน้มตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาตลาด

ระบบนี้ยึดหลักการ "ตามแนวโน้ม" และจะเข้าสู่การเทรดเมื่อมีเงื่อนไขตลาดหลายอย่างที่ตรงกัน การตรวจจับแนวโน้มจะอิงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบสองเท่า (DEMA) รายวัน (DEMA)

การศึกษาเชิงสถิติที่ขยายผลแสดงให้เห็นว่าตลาดสามารถพิจารณาว่า "มีแนวโน้ม" ได้เมื่อมีค่า DEMA รายวันสามค่าติดต่อกันชี้ไปในทิศทางเดียวกัน หากตรวจพบเงื่อนไขที่เป็นแนวโน้ม ระบบจะพยายามหาจุดเข้าซื้อที่ดีที่สุดในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน จุดเข้าซื้อจะอิงจาก Bollinger Bands และการเคลื่อนไหวของราคาสวิงต่ำ/สูง ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

สัญญาณซื้อ

ระบบจะเข้าสู่การซื้อทุกครั้งเมื่อ:

  • ตลาดอยู่ในสภาวะ "กระทิง" (bullish) หรือแนวโน้มขาขึ้น;
  • ราคามาจากด้านล่างของ Bollinger Band ด้านล่าง;
  • พบการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็น "สวิงต่ำ": ต่ำ -> ต่ำกว่าต่ำสุด -> สูงกว่าต่ำสุด.

Fig.1: ตัวอย่างการเข้าซื้อ.

Fig.1. ตัวอย่างการเข้าซื้อ

สัญญาณขาย

ระบบจะเข้าสู่การขายทุกครั้งเมื่อ:

  • ตลาดอยู่ในสภาวะ "หมี" (bearish) หรือแนวโน้มขาลง;
  • ราคามาจากด้านบนของ Bollinger Band ด้านบน;
  • พบการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็น "สวิงสูง": สูง -> สูงกว่าค่าสูงสุด -> ต่ำกว่าค่าสูงสุด.

Fig.2: ตัวอย่างการเข้าขาย.

Fig.2. ตัวอย่างการเข้าขาย

ระบบนี้เขียนขึ้นในภาษาโปรแกรม MQL5 ซึ่งช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์การทดสอบย้อนหลังได้อย่างแม่นยำและสมจริงสำหรับระบบการเทรดที่อิงหลายสกุลเงิน

กุญแจสำคัญในการทดสอบย้อนหลังที่ประสบความสำเร็จสำหรับระบบหลายสกุลเงินคือการละทิ้งการควบคุมการไหลของ EA แบบ "tick based" และใช้วิธี "timer based" แทน วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดความหยุดชะงักในกรณีที่สกุลเงินหลักของ EA ไม่ได้รับราคาที่อัปเดตอีกต่อไป เช่น ในช่วงเวลาที่ตลาด "เงียบ" นอกจากนี้ ระบบยังมีอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลที่ดีและใช้กลไก "stoploss" ที่ปรับได้ด้วยการกำหนดขั้นตอนการติดตาม (โดยใช้พารามิเตอร์ TrailingStopLossStep)

ขนาดล็อตสามารถตั้งค่าเป็นขนาดคงที่ (โดยใช้พารามิเตอร์ LotSize) ขนาดล็อตตามสัดส่วน (โดยใช้ RiskMax ซึ่งอิงจากระดับ stoploss และความเสี่ยงใน % ต่อเงินทุน) หรือขนาดล็อตแบบพลศาสตร์ (โดยใช้พารามิเตอร์ LotBalanceDivider ซึ่งปรับขนาดล็อตตามการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินในบัญชี) นอกจากนี้ ระบบยังมีการดำเนินการ "takeprofit" สองแบบที่แตกต่างกัน: "takeprofit" ตามระดับมาตรฐานและ "takeprofit" ตามระดับเงินทุน นอกจากนี้ ในระบบการเทรดหลายสกุลเงิน เงินทุนในบัญชีสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเหนือยอดเงินในบัญชี ซึ่งทำให้มีโอกาสปิดการเทรดทั้งหมดและทำกำไรในขณะนั้น การทำงานอัจฉริยะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของระบบอย่างมาก

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น CoensioTrader1 เป็นโครงการที่เปิดให้ใช้ฟรีและเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบในอนาคต

เพื่อให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ระบบได้รับการออกแบบให้สามารถใช้พลังการคำนวณของสมาชิกทุกคนในโครงการ ดังนั้นทุกครั้งที่สมาชิกในโครงการทำการปรับแต่งระบบ ผลลัพธ์จะได้รับการตรวจสอบ และหากมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจ พารามิเตอร์การปรับแต่งจะถูกอัปโหลดไปยังฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ Coensio และแชร์โดยตรงกับสมาชิกคนอื่นๆ

ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกเลือกโดยใช้ "CoensioIndex" ซึ่งกำหนดโดย:

CoensioIndex = ProfitFactor * BalanceGrowth[%] / EquityDrawDown[%]2
โดยที่ BalanceGrowth[%] = 100 * กำไร / เงินฝากเริ่มต้น

ผลลัพธ์:

อันดับ:CoensioIndex:เงินฝากเริ่มต้น:กำไร:การเติบโต:ProfitFactor:ขนาดล็อต:EquityDrawdown:BalanceDrawdown:การเทรด:รายงาน MT5:ระดับความเสี่ยง:ผู้ใช้:
167.44$100,000$15,387,10615,387.11%1.49ตามสัดส่วน18.46%$2,124,5691,714N/AN/Acoensio
247.313$100,000$13,949,41713,949.42%1.50ตามสัดส่วน21.01%$2,124,5691,705N/AN/Acoensio
334.784$100,000$14,974,81114,974.81%1.46ตามสัดส่วน25.11%$2,595,4231,772N/AN/Acoensio
434.599$100,000$6,394,1016,394.10%1.55ตามสัดส่วน16.90%$955,6911,666N/AN/Acoensio
529.316$100,000$14,295,49914,295.50%1.46ตามสัดส่วน26.67%$2,595,4231,776N/AN/Acoensio
627.997$100,000$14,482,46514,482.47%1.45ตามสัดส่วน27.37%$2,694,9471,746N/AN/Acoensio
724.631$100,000$11,281,09211,281.09%1.48ตามสัดส่วน26.06%$2,050,0791,691N/AN/Acoensio
823.092$100,000$13,765,37213,765.37%1.44ตามสัดส่วน29.31%$2,694,9471,749N/AN/Acoensio
922.436$100,000$13,684,55113,684.55%1.43ตามสัดส่วน29.54%$2,694,9471,768N/AN/Acoensio
1019.079$100,000$1,010,8461,010.85%1.50คงที่8.91%$80,8481,588N/Aสูงcoensio

Fig.3: ตัวอย่างผลการทดสอบย้อนหลัง (อันดับ=10)

Fig.3. ตัวอย่างผลการทดสอบย้อนหลัง (อันดับ=10)

สามารถดูพารามิเตอร์การเทรดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

รายการ
ความคิดเห็น (0)