O CoensioTrader1 é um sistema de trading automático (ATS) gratuito e suportado pela comunidade, que se baseia em dois princípios de mercado muito poderosos: as tendências de mercado e a ação do preço.
Esse sistema segue o princípio da "caça às tendências" e entra em uma operação apenas quando várias condições de mercado são atendidas. A detecção de tendências é realizada com base na média móvel exponencial dupla diária (DEMA).
A análise estatística extensa mostrou que o mercado pode ser considerado "tendencioso" se três valores diários sucessivos de DEMA apontam na mesma direção. Quando uma condição de tendência é detectada, o sistema tenta encontrar o melhor ponto de entrada na direção da tendência atual. Os pontos de entrada são baseados no indicador Bandas de Bollinger e na ação do preço de swing-low/swing-high.
Sinais de Compra
O sistema realiza uma operação de COMPRA sempre que:
- O mercado está em uma condição de tendência de alta;
- O preço vem de baixo da Banda de Bollinger inferior;
- Uma ação de preço "swing low" é detectada: Baixo -> Baixo Inferior -> Alto Inferior.
Fig.1. Exemplo de entrada de COMPRA
Sinais de Venda
O sistema realiza uma operação de VENDA sempre que:
- O mercado está em uma condição de tendência de baixa;
- O preço vem de cima da Banda de Bollinger superior;
- Uma ação de preço "swing high" é detectada: Alto -> Alto Superior -> Baixo Superior.
Fig.2. Exemplo de entrada de VENDA
O sistema é desenvolvido na linguagem de programação MQL5, que permite realizar uma análise de back-test precisa e realista para sistemas de trading multimoeda. A chave para um back-test bem-sucedido de um sistema multimoeda é abandonar o controle de fluxo "baseado em ticks" e usar um controle "baseado em temporizador". Isso evita estagnação, caso a moeda base do EA não receba mais ticks de preço, por exemplo, durante as horas de mercado "tranquilas". Além disso, o sistema possui uma relação saudável entre risco e recompensa e utiliza um mecanismo de "stop loss" trailing com um passo de trailing configurável.
O tamanho do lote pode ser definido como um tamanho fixo, um tamanho proporcional (com base no nível de stop loss e no risco do patrimônio em %) ou um tamanho dinâmico, que se ajusta de acordo com a mudança do saldo da conta. O sistema também incorpora duas ações diferentes de "take profit": um nível padrão baseado em "take profit" e uma ação de "take profit" baseada no patrimônio. Em sistemas de trading multimoeda, o patrimônio da conta pode aumentar significativamente acima do saldo da conta, o que permite que todas as operações sejam fechadas, garantindo o lucro atual. Esse comportamento inteligente aumenta drasticamente a rentabilidade do sistema.
Como já mencionado, o CoensioTrader1 é um projeto gratuito e aberto, no entanto, todos os membros do projeto devem contribuir ativamente para a melhoria futura do sistema. Para viabilizar isso, o sistema é projetado para aproveitar o poder computacional de todos os membros do projeto. Assim, toda vez que um membro do projeto realiza uma otimização do sistema, os resultados são validados e, em caso de resultados interessantes, os parâmetros de otimização são automaticamente carregados no banco de dados do servidor Coensio e compartilhados diretamente com outros membros do projeto.
Os resultados mais vantajosos são selecionados usando o "CoensioIndex", que é definido por:
onde CrescimentoDoSaldo[%] = 100 * Lucro / DepósitoInicial
Os resultados:
| Rank: | CoensioIndex: | Depósito Inicial: | Lucro: | Crescimento: | FatorDeLucro: | Tamanho do Lote: | Queda do Patrimônio: | Queda do Saldo: | Operações: | Relatório MT5: | Nível de Risco: | Usuário: |
| 1 | 67.44 | $100000 | $15387106 | 15387.11% | 1.49 | Proporcional | 18.46% | $2124569 | 1714 | N/A | N/A | coensio |
| 2 | 47.313 | $100000 | $13949417 | 13949.42% | 1.50 | Proporcional | 21.01% | $2124569 | 1705 | N/A | N/A | coensio |
| 3 | 34.784 | $100000 | $14974811 | 14974.81% | 1.46 | Proporcional | 25.11% | $2595423 | 1772 | N/A | N/A | coensio |
| 4 | 34.599 | $100000 | $6394101 | 6394.10% | 1.55 | Proporcional | 16.90% | $955691 | 1666 | N/A | N/A | coensio |
| 5 | 29.316 | $100000 | $14295499 | 14295.50% | 1.46 | Proporcional | 26.67% | $2595423 | 1776 | N/A | N/A | coensio |
| 6 | 27.997 | $100000 | $14482465 | 14482.47% | 1.45 | Proporcional | 27.37% | $2694947 | 1746 | N/A | N/A | coensio |
| 7 | 24.631 | $100000 | $11281092 | 11281.09% | 1.48 | Proporcional | 26.06% | $2050079 | 1691 | N/A | N/A | coensio |
| 8 | 23.092 | $100000 | $13765372 | 13765.37% | 1.44 | Proporcional | 29.31% | $2694947 | 1749 | N/A | N/A | coensio |
| 9 | 22.436 | $100000 | $13684551 | 13684.55% | 1.43 | Proporcional | 29.54% | $2694947 | 1768 | N/A | N/A | coensio |
| 10 | 19.079 | $100000 | $1010846 | 1010.85% | 1.50 | Fixo | 8.91% | $80848 | 1588 | N/A | Alto | coensio |
Fig.3. Exemplo de resultado de backtest (Rank=10)
Mais parâmetros de trading estão disponíveis em: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100
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