안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 메타트레이더 5에서 사용할 수 있는 CoensioTrader1에 대해 소개해 드리려고 합니다. 이 시스템은 오픈 소스이며, 무료로 제공되는 커뮤니티 지원 자동매매 시스템(ATS)으로, 두 가지 기본적인 시장 원칙에 기반하고 있습니다: 시장 트렌드와 가격 행동입니다.
CoensioTrader1은 '트렌드 헌팅' 원칙에 따라 작동하며, 여러 시장 조건이 충족될 때만 거래를 시작합니다. 트렌드 감지는 일일 이중 지수 이동 평균(DEMA) 지표를 기반으로 합니다.
확장된 통계 조사에 따르면, 시장이 '트렌드' 상태로 간주되려면 연속된 세 개의 일일 DEMA 값이 동일한 방향을 가리켜야 합니다. 트렌드 조건이 감지되면 시스템은 현재 트렌드 방향으로 최적의 진입점을 찾으려고 합니다. 진입 포인트는 볼린저 밴드 지표와 스윙 로우/스윙 하이 가격 행동에 기반합니다.
매수 신호
시스템은 다음 조건이 충족될 때마다 매수 거래를 시작합니다:
- 시장이 '강세' 상승 트렌드 상태일 때;
- 가격이 볼린저 밴드의 하단에서 올라올 때;
- 스윙 로우 가격 행동이 감지될 때: Low → Lower Low → Higher Low.
그림 1. 매수 진입 예시
매도 신호
시스템은 다음 조건이 충족될 때마다 매도 거래를 시작합니다:
- 시장이 '약세' 하락 트렌드 상태일 때;
- 가격이 볼린저 밴드의 상단에서 내려올 때;
- 스윙 하이 가격 행동이 감지될 때: High → Higher High → Lower High.
그림 2. 매도 진입 예시
이 시스템은 MQL5 프로그래밍 언어로 작성되어 있으며, 다중 통화 기반 거래 시스템의 정확하고 현실적인 백테스트 분석을 수행할 수 있는 가능성을 제공합니다.
다중 통화 시스템의 성공적인 백테스트의 핵심은 '틱 기반' EA 흐름 제어를 포기하고 '타이머 기반'으로 사용하는 것입니다. 이는 EA의 기본 통화가 더 이상 가격 틱을 수신하지 않을 경우 정체를 방지합니다. 더욱이, 이 시스템은 건강한 위험/보상 비율을 가지고 있으며, 구성 가능 트레일링 스탑로스 메커니즘을 사용합니다.
로트 크기는 고정 크기(로트 사이즈 매개변수 사용), 비례 로트 크기(리스크 맥스 사용), 또는 동적 로트 크기(로트 밸런스 디바이더 매개변수 사용)로 설정할 수 있습니다. 또한, 이 시스템은 두 가지 다른 '테이크 프로핏' 작용을 통합하고 있습니다: 표준 레벨 기반 '테이크 프로핏'과 자본 기반 '테이크 프로핏'입니다. 다중 통화 거래 시스템에서 계좌 자본은 계좌 잔고를 상당히 초과할 수 있으며, 이는 모든 거래를 종료하고 현재 이익을 실현할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 스마트한 행동은 시스템의 수익성을 크게 증가시킵니다.
위에서 언급한 바와 같이, CoensioTrader1은 무료 및 오픈 프로젝트입니다. 그러나 모든 CoensioTrader1 프로젝트 멤버들은 시스템 개선에 적극 참여해야 합니다.
이를 가능하게 하기 위해, 시스템은 모든 프로젝트 멤버의 컴퓨팅 파워를 활용할 수 있는 방식으로 설계되었습니다. 프로젝트 멤버가 시스템 최적화를 수행할 때마다 결과가 검증되며, 흥미로운 결과가 나올 경우 최적화 매개변수가 자동으로 Coensio 서버 데이터베이스에 업로드되고 다른 프로젝트 멤버와 직접 공유됩니다.
가장 유리한 결과는 다음과 같은 'CoensioIndex'를 사용하여 선택됩니다:
여기서 BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / InitialDeposit
결과:
| 순위: | CoensioIndex: | 초기 투자: | 수익: | 성장: | ProfitFactor: | 로트 사이즈: | 자본 하락: | 잔고 하락: | 거래 수: | MT5 보고서: | 위험 수준: | 사용자: |
| 1 | 67.44 | $100000 | $15387106 | 15387.11% | 1.49 | 비례 | 18.46% | $2124569 | 1714 | N/A | N/A | coensio |
| 2 | 47.313 | $100000 | $13949417 | 13949.42% | 1.50 | 비례 | 21.01% | $2124569 | 1705 | N/A | N/A | coensio |
| 3 | 34.784 | $100000 | $14974811 | 14974.81% | 1.46 | 비례 | 25.11% | $2595423 | 1772 | N/A | N/A | coensio |
| 4 | 34.599 | $100000 | $6394101 | 6394.10% | 1.55 | 비례 | 16.90% | $955691 | 1666 | N/A | N/A | coensio |
| 5 | 29.316 | $100000 | $14295499 | 14295.50% | 1.46 | 비례 | 26.67% | $2595423 | 1776 | N/A | N/A | coensio |
| 6 | 27.997 | $100000 | $14482465 | 14482.47% | 1.45 | 비례 | 27.37% | $2694947 | 1746 | N/A | N/A | coensio |
| 7 | 24.631 | $100000 | $11281092 | 11281.09% | 1.48 | 비례 | 26.06% | $2050079 | 1691 | N/A | N/A | coensio |
| 8 | 23.092 | $100000 | $13765372 | 13765.37% | 1.44 | 비례 | 29.31% | $2694947 | 1749 | N/A | N/A | coensio |
| 9 | 22.436 | $100000 | $13684551 | 13684.55% | 1.43 | 비례 | 29.54% | $2694947 | 1768 | N/A | N/A | coensio |
| 10 | 19.079 | $100000 | $1010846 | 1010.85% | 1.50 | 고정 | 8.91% | $80848 | 1588 | N/A | 높음 | coensio |
그림 3. 백테스트 결과 예시
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