Startseite Systemhandel Beitrag

CCI und Martin: Ein Expertensystem für MetaTrader 5

Mike • 2018-08-23 22:24
5 0 0
Anhang
21511.zip (6.65 KB, Herunterladen 0 mal)

Autor der Idee: Vladimir

MQL5 Code Autor: barabashkakvn

Der EA nutzt den iCCI (Commodity Channel Index, CCI) Indikatorwert der letzten vier Balken sowie die Öffnungs- und Schlusskurse der letzten drei Balken. Ein Signal zum Öffnen einer Position wird geprüft, wenn weniger als 20 Sekunden bis zum Schließen des aktuellen Balkens verbleiben (das ist eine sehr seltene Lösung) und wenn keine Positionen von diesem EA geöffnet sind.


Bedingungen zum Öffnen von Positionen

//--- KAUFEN
   if(cci[1]<5 && cci[2]<cci[3] && cci[1]<cci[2] && cci[0]>cci[1] && 
      Open[2]>Close[2] && Open[1]>Close[1] && Open[0]<Close[0] && Open[1]<Close[0])

//--- VERKAUFEN
   if(cci[1]>-5 && cci[2]>cci[3] && cci[1]>cci[2] && cci[0]<cci[1] && 
      Open[2]<Close[2] && Open[1]<Close[1] && Open[0]>Close[0] && Open[1]>Close[0])

Hierbei gilt:

  • cci[] - Array der CCI-Indikatorwerte;
  • Open[] und Close[] - Arrays der Öffnungs- und Schlusskurse.


Wichtige Handelsparameter

  • Lots - konstantes Positionsvolumen (wenn Martingale und inkrementelle Volumensteigerung deaktiviert sind) oder dies ist ein anfängliches Lot für Martingale und inkrementelle Volumensteigerung;
  • Stop Loss ("0.0" → deaktiviert);
  • Take Profit ("0.0" → deaktiviert);
  • Trailing Stop ("0.0" → deaktiviert);
  • Trailing Step.


CCI-Parameter

  • CCI: Durchschnittsperiode - Durchschnittsperiode;
  • CCI: Preisart - Preisart zur Berechnung des Indikators.


Positionsvolumen

Es kann auf eine der folgenden Arten festgelegt werden:

  • festes Lot (Lots);
  • Martingale (Martingale verwenden);
  • inkrementelle Volumensteigerung (Schritt für Schritt verwenden).
Hinweis: Verwenden Sie Martingale und inkrementelle Volumensteigerung nicht gleichzeitig! Wählen Sie nur eine Methode oder deaktivieren Sie beide.

Lassen Sie uns die letzten beiden Methoden zur Festlegung des Positionsvolumens genauer betrachten:


Martingale

Die Methode wird nur angewendet, wenn eine verlustbringende Position (Positionen) in der Handelsgeschichte vorhanden ist. Hauptparameter:

  • Martingale verwenden - Martingale-Flag;
  • Martingale-Koeffizient - Verhältnis zur Erhöhung des Positionsvolumens;
  • Ordnung des verlierenden Handels - Index des verlierenden Handels, ab dem die Volumensteigerung beginnt;
  • Maximale Anzahl der Multiplikationen - maximale Anzahl an Volumensteigerungen hintereinander.


Inkrementelle Volumensteigerung

Die Methode wird auf eine Reihe von verlustbringenden oder profitablen Positionen angewendet. Hauptparameter:

  • Schritt für Schritt verwenden - Flag für inkrementelle Lotsteigerung;
  • Schritt-Lots - Schritt zur Erhöhung des Positionsvolumens;
  • Maximale Lots - maximales Volumen, das bei inkrementeller Lotsteigerung verwendet werden kann;
  • Schritt nach... - inkrementelle Volumensteigerung anwenden nach:
    • ... Verlust - einem verlierenden Handel;
    • ... Gewinn - einem profitablen Handel.

Bei Verwendung von Martingale sollten die Parameter Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Trailing Step sorgfältig ausgewählt werden, unabhängig von den Martingale-Einstellungen.

Die Standardparameter, M15, Anfangseinlage 10.000 USD, getestet auf allen Symbolen:

SymbolDurchgangErgebnisGewinnErwarteter ErtragGewinnfaktorWiederherstellungsfaktorSharpe RatioBenutzerdefiniertEquity DD %Handelszahlen
EURGBP 12 510.69 678.56 3.29 1.27 0.55 0.05 0 12.14 206
USDCHF 1 180.17 250.96 0.81 1.08 0.32 0.02 0 7.25 310
EURCHF 14 178.94 227.73 0.80 1.08 0.22 0.02 0 9.93 284
USDCAD 3 87.20 113.09 0.28 1.03 0.15 0.01 0 7.26 409
AUDJPY 9 27.45 1.28 0.00 1.00 0.00 0.00 0 7.44 417
CADCHF 18 -42.18 -101.84 -0.37 0.97 -0.09 0.00 0 10.53 272
AUDUSD 5 -82.46 -160.03 -0.53 0.95 -0.14 -0.01 0 10.91 301
EURCAD 6 -82.68 -233.21 -0.42 0.95 -0.19 -0.01 0 11.98 562
USDJPY 4 -90.72 -211.15 -0.52 0.95 -0.21 -0.01 0 9.63 404
EURUSD 0 -181.05 -451.65 -1.07 0.90 -0.24 -0.02 0 17.60 422
AUDNZD 7 -227.43 -305.03 -0.94 0.89 -0.39 -0.02 0 7.54 324
GBPUSD 2 -245.81 -838.84 -1.76 0.86 -0.62 -0.03 0 13.20 477
EURNZD 15 -390.22 -1381.32 -2.01 0.80 -0.68 -0.05 0 20.18 686
EURJPY 16 -390.24 -1210.77 -2.19 0.80 -0.58 -0.04 0 20.45 553
EURAUD 13 -477.19 -1483.33 -2.41 0.77 -0.64 -0.06 0 22.12 616
GBPJPY 19 -558.54 -2645.95 -3.87 0.69 -0.81 -0.08 0 32.18 683
GBPCHF 17 -626.44 -3325.40 -6.56 0.63 -0.83 -0.09 0 39.28 507
AUDCHF 10 -738.94 -1472.97 -5.11 0.67 -0.67 -0.09 0 21.09 288
CHFJPY 11 -920.15 -5540.53 -12.95 0.42 -0.92 -0.21 0 58.57 428
AUDCAD 8 -1541.16 -3692.85 -12.69 0.35 -0.94 -0.24 0 39.19 291


Verwandte Beiträge

Liste
Kommentar (0)