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CCI et Martin : Un Système de Trading Efficace sur MetaTrader 5

Mike • 2018-08-23 22:24
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Auteur de l'idée : Vladimir

Auteur du code MQL5 : barabashkakvn

Ce Système de Trading utilise les valeurs de l'indicateur iCCI (Commodity Channel Index, CCI) sur les quatre dernières bougies, ainsi que les prix d'ouverture et de fermeture sur les trois dernières bougies. Un signal d'ouverture de position est vérifié si moins de 20 secondes restent avant la fermeture de la bougie actuelle (ce qui est une solution très rare) et s'il n'y a pas de positions ouvertes par ce Système de Trading.


Conditions d'ouverture de position

//--- ACHAT
   if(cci[1]<5 && cci[2]<cci[3] && cci[1]<cci[2] && cci[0]>cci[1] && 
      Open[2]>Close[2] && Open[1]>Close[1] && Open[0]<Close[0] && Open[1]<Close[0])

//--- VENTE
   if(cci[1]>-5 && cci[2]>cci[3] && cci[1]>cci[2] && cci[0]<cci[1] && 
      Open[2]<Close[2] && Open[1]<Close[1] && Open[0]>Close[0] && Open[1]>Close[0])

où :

  • cci[] - tableau des valeurs de l'indicateur CCI ;
  • Open[] et Close[] - tableaux des prix d'ouverture et de fermeture, respectivement.


Paramètres principaux de trading

  • Lots - volume de position constant (si le martingale et l'augmentation de volume incrémentiel sont désactivés) ou c'est un lot initial pour le martingale et l'augmentation de volume incrémentiel ;
  • Stop Loss ("0.0" → désactivé) ;
  • Take Profit ("0.0" → désactivé) ;
  • Trailing Stop ("0.0" → désactivé) ;
  • Trailing Step.


Paramètres CCI

  • CCI : période moyenne - période d'averaging ;
  • CCI : type de prix - type de prix pour le calcul de l'indicateur.


Volume des positions

Il peut être spécifié de l'une des manières suivantes :

  • lot fixe (Lots) ;
  • martingale (Utiliser martingale) ;
  • augmentation de volume incrémentiel (Utiliser étape par étape).
Note : Ne pas utiliser martingale et augmentation de volume incrémentiel simultanément ! Sélectionnez uniquement une méthode ou désactivez les deux.

Considérons plus en détail les deux dernières méthodes de réglage du volume des positions :


Martingale

Ce méthode est appliquée uniquement si une position (positions) perdante est présente dans l'historique de trading. Paramètres principaux :

  • Utiliser martingale - drapeau martingale ;
  • Coefficient de martingale - ratio d'augmentation du volume de position ;
  • Numéro ordinal de la transaction perdante - index de la transaction perdante à partir de laquelle l'augmentation de volume commence ;
  • Nombre maximum de multiplications - nombre maximum d'augmentations de volume de position consécutives.


Augmentation de volume incrémentiel

Cette méthode est appliquée à une série de positions perdantes ou rentables. Paramètres principaux :

  • Utiliser étape par étape - drapeau d'augmentation de lot incrémentiel ;
  • Lots d'étape - étape d'augmentation du volume de position ;
  • Lots maximum - volume maximum à utiliser avec l'augmentation de lot incrémentiel ;
  • Utiliser étape après... - appliquer l'augmentation de volume incrémentiel après :
    • ... perte - une transaction perdante ;
    • ... rentable - une transaction rentable.

Lors de l'utilisation du martingale, les paramètres Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop et Trailing Step doivent être sélectionnés avec soin à part des réglages martingale.

Les paramètres par défaut, M15, dépôt initial 10 000 €, test sur tous les symboles :

SymbolePassageRésultatProfitPayoff attenduFacteur de profitFacteur de récupérationRatio de SharpePersonnaliséDD Équité %Transactions
EURGBP 12 510,69 678,56 3,29 1,27 0,55 0,05 0 12,14 206
USDCHF 1 180,17 250,96 0,81 1,08 0,32 0,02 0 7,25 310
EURCHF 14 178,94 227,73 0,80 1,08 0,22 0,02 0 9,93 284
USDCAD 3 87,20 113,09 0,28 1,03 0,15 0,01 0 7,26 409
AUDJPY 9 27,45 1,28 0,00 1,00 0,00 0,00 0 7,44 417
CADCHF 18 -42,18 -101,84 -0,37 0,97 -0,09 0,00 0 10,53 272
AUDUSD 5 -82,46 -160,03 -0,53 0,95 -0,14 -0,01 0 10,91 301
EURCAD 6 -82,68 -233,21 -0,42 0,95 -0,19 -0,01 0 11,98 562
USDJPY 4 -90,72 -211,15 -0,52 0,95 -0,21 -0,01 0 9,63 404
EURUSD 0 -181,05 -451,65 -1,07 0,90 -0,24 -0,02 0 17,60 422
AUDNZD 7 -227,43 -305,03 -0,94 0,89 -0,39 -0,02 0 7,54 324
GBPUSD 2 -245,81 -838,84 -1,76 0,86 -0,62 -0,03 0 13,20 477
EURNZD 15 -390,22 -1381,32 -2,01 0,80 -0,68 -0,05 0 20,18 686
EURJPY 16 -390,24 -1210,77 -2,19 0,80 -0,58 -0,04 0 20,45 553
EURAUD 13 -477,19 -1483,33 -2,41 0,77 -0,64 -0,06 0 22,12 616
GBPJPY 19 -558,54 -2645,95 -3,87 0,69 -0,81 -0,08 0 32,18 683
GBPCHF 17 -626,44 -3325,40 -6,56 0,63 -0,83 -0,09 0 39,28 507
AUDCHF 10 -738,94 -1472,97 -5,11 0,67 -0,67 -0,09 0 21,09 288
CHFJPY 11 -920,15 -5540,53 -12,95 0,42 -0,92 -0,21 0 58,57 428
AUDCAD 8 -1541,16 -3692,85 -12,69 0,35 -0,94 -0,24 0 39,19 291


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