Burg Extrapolator: ระบบการเทรดที่ยอดเยี่ยมสำหรับ MetaTrader 4

อัปเดต:

26/12/2008 - แก้ไขฟังก์ชันการคำนวณล็อต

Burg Extrapolator เป็น EA ที่ใช้วิธีการพยากรณ์เชิงเส้นของ Burg โดยการพยากรณ์เชิงเส้นจะอิงจากการหาค่าของอนาคตจากค่าของฟังก์ชันเชิงเส้นในอดีต สมมติว่าเรามีราคาหมายเลข x[0]..x[n-1] โดยที่ดัชนีที่สูงกว่าจะตรงกับราคาล่าสุด การพยากรณ์ราคาของอนาคต x[n] จะคำนวณได้จาก:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

โดยที่ a[i=1..p] คือค่าคงที่ของโมเดล และ p คือระดับของโมเดล วิธีการ Burg จะหาค่าคงที่ a[] โดยลดค่าเฉลี่ยรากที่สองของข้อผิดพลาดลงจากการฝึกฝนในแท่งข้อมูล n-p ล่าสุด

ข้อมูลที่ป้อนเข้ามามีดังนี้:

MaxRisk - ความเสี่ยงสูงสุดของการทำธุรกรรมพร้อมกันทั้งหมด
ntmax - จำนวนสูงสุดของการทำธุรกรรมในทิศทางเดียว
MinProfit - ราคาขั้นต่ำที่คาดการณ์ไว้สำหรับการเปิดสถานะ
MaxLoss - การสูญเสียสูงสุดที่คาดการณ์ไว้ก่อนที่จะปิดสถานะ
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - จำนวนแท่งข้อมูลในอดีตที่ใช้สำหรับการพยากรณ์ในอนาคต
ModelOrder - ระดับของโมเดล Burg เป็นเศษส่วนของจำนวนแท่งข้อมูลในอดีต (0..1)
UseMOM - เปิดการใช้งานการถอดแนวโน้มของข้อมูลนำเข้า: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - เปิดการใช้งานการถอดแนวโน้มของข้อมูลนำเข้า: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

เฉพาะหนึ่งในตัวแปร UseMOM และ UseROC สามารถมีค่าเป็นจริงได้ในเวลาเดียวกัน กล่าวคือไม่อนุญาตให้มี UseMOM=true และ UseROC=true พร้อมกัน

เหมือนกับ EA ที่ได้รับการปรับแต่งส่วนใหญ่, Burg Extrapolator จะทำงานได้ดีเฉพาะในแท่งข้อมูลที่ฝึกไว้ EA จะสูญเสียอย่างต่อเนื่องหากไม่มีการปรับแต่งใหม่อย่างสม่ำเสมอ

รายงานการทดสอบกลยุทธ์

Burg Extrapolator - opt

บัญชีทดลอง InterbankFX-MT4 2 (Build 220)

สัญลักษณ์		EURUSD (ยูโร vs ดอลลาร์สหรัฐ)
ช่วงเวลา		4 ชั่วโมง (H4) 2007.12.03 00:00 - 2008.12.02 20:00 (2007.12.03 - 2008.12.03)
โมเดล		ทุกติ๊ก (วิธีที่แม่นยำที่สุดที่อิงจากกรอบเวลาที่มีอยู่)
พารามิเตอร์		MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false;

แท่งข้อมูลในการทดสอบ	2584	ติ๊กที่จำลอง	3936616	คุณภาพการจำลอง	n/a
ข้อผิดพลาดในการจับคู่กราฟ	5263

เงินฝากเริ่มต้น	10000.00
กำไรสุทธิรวม	2150865.30	กำไรรวม	3755013.80	การสูญเสียรวม	-1604148.50
ปัจจัยกำไร	2.34	การจ่ายเงินคาดหวัง	8467.97
การติดลบสัมบูรณ์	2463.43	การติดลบสูงสุด	763930.92 (38.56%)	การติดลบสัมพัทธ์	70.14% (47506.11)

จำนวนการเทรดทั้งหมด	254	ตำแหน่งสั้น (เปอร์เซ็นต์ที่ชนะ)	92 (71.74%)	ตำแหน่งยาว (เปอร์เซ็นต์ที่ชนะ)	162 (82.72%)
		การเทรดที่มีกำไร (% ของทั้งหมด)	200 (78.74%)	การเทรดที่ขาดทุน (% ของทั้งหมด)	54 (21.26%)
การเทรดที่มีกำไรสูงสุด		314280.00	การเทรดที่ขาดทุนสูงสุด	-90000.00
เฉลี่ย		การเทรดที่มีกำไร	18775.07	การเทรดที่ขาดทุน	-29706.45
การชนะติดต่อกันสูงสุด (กำไรในเงิน)		26 (21889.31)	การแพ้ติดต่อกันสูงสุด (ขาดทุนในเงิน)	6 (-26080.89)
กำไรติดต่อกันสูงสุด (จำนวนการชนะ)		1372487.83 (6)	ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (จำนวนการแพ้)	-314864.76 (4)
เฉลี่ย		การชนะติดต่อกัน	7	การแพ้ติดต่อกัน	2

Burg Extrapolator: ระบบการเทรดที่ยอดเยี่ยมสำหรับ MetaTrader 4

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง