Arbitragem: Estratégia Avançada para MetaTrader 4

A arbitragem é um tema que dispense explicações, não é mesmo? Aqui, vou apresentar uma estratégia semelhante, mas com uma diferença crucial: na arbitragem real, as operações são realizadas apenas quando há uma diferença de preço lucrativa entre a mercadoria e os contratos de câmbio. Neste caso, a diferença se baseia apenas nos contratos de câmbio.

A ideia da estratégia é bem simples:

• Se o preço estiver baixo, é hora de comprar barato. E quanto mais o preço cair, maior será o volume de compra.
• Se o preço estiver alto, então é hora de vender caro. Quanto mais o preço subir, maior será o volume de venda.

Isso resulta em uma estratégia típica de contra-tendência, com todas as consequências que ela traz. O principal ponto a ser lembrado é que, ao usar essa estratégia em um único par, você pode obter lucro a partir de correções ou reversões de tendência, além de se beneficiar de todos os períodos laterais e de consolidação. O problema é que, durante tendências, as perdas de patrimônio podem se acumular.

Vamos a um exemplo típico de teste dessa estratégia:

É algo que muitos traders sonham, certo? Mas é preciso estar atento ao patrimônio. Se o patrimônio cair para níveis críticos, você pode entrar em uma chamada de margem. No entanto, se essa situação ocorrer, o EA, ou Sistema de Negociação, pode ajustar o saldo usando o que sobrou no depósito. Isso já foi testado e funciona. Em uma conta demo, o EA conseguiu sair de uma chamada de margem e transformar o saldo em lucro logo após uma reversão de tendência.

Esse tipo de estratégia permite aguentar firme, ao contrário de métodos ineficientes como o Martingale. Se o patrimônio não for suficiente, ainda há a possibilidade de pegar um empréstimo e investir na estratégia. Com o tempo, isso pode cobrir todas as dívidas com juros. Enquanto o Martingale oferece lucros lineares, as perdas crescem exponencialmente, tornando qualquer pequena sequência de perdas um grande problema. Já nesta estratégia, tanto os lucros quanto as perdas tendem a ser lineares, o que permite aguentar longos períodos difíceis, pacientemente esperando a sorte mudar.

Existem várias formas de resistir a quedas bruscas no patrimônio. Por exemplo, você pode usar vários EAs em diferentes símbolos para diversificação, o que ajuda a atenuar a queda do patrimônio. Outra abordagem do EA é o multi-trading agrupado com cotações inversas. Assim, se um símbolo estiver em alta e outro em baixa, o EA do símbolo em alta irá vender enquanto o do símbolo em baixa irá comprar. Essa é a verdadeira arbitragem: comprar barato em um símbolo e vender caro em outro. O resultado dessa especulação não se refletirá no saldo, mas sim no patrimônio, que é o mais importante. O saldo se restabelecerá após as reversões ou correções.

As taxas inversas não precisam estar na moeda do depósito. Elas podem ser de qualquer moeda, desde que todos os símbolos compartilhem a mesma moeda principal. Por exemplo:

• Inverso ao Dólar: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD e assim por diante;
• Inverso ao Euro: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY e outros;
• Inverso à Libra: GBPUSD, GBPJPY, GBPCHF, GBPNZD e outros.

Uma nota importante: todos os pares do grupo devem ter o mesmo tamanho de contrato. Geralmente, os Centros de Negociação definem 100.000 unidades por lote. Se o tamanho do contrato de algum par for diferente do dos outros pares do grupo, esse par não poderá ser incluído.

Agora, como configurar? Cada EA tem apenas três parâmetros que não são otimizáveis:

1. experts: número de especialistas no grupo de moedas de taxa inversa. Por exemplo, se você tem três EAs nos gráficos de USDJPY, USDCHF e USDCAD, esse parâmetro deve ser igual a 3. Mas o número mágico para todos os três EAs deve ser o mesmo. Ao testar EAs separadamente, esse parâmetro deve ser definido como 1. O modo multi-moeda não é suportado no testador, então os EAs de um grupo só podem ser testados individualmente;
2. MagicNumber: número mágico. Serve para distinguir os grupos de EAs da moeda de taxa inversa. É importante notar que, no momento em que você coloca o grupo de EAs, o histórico da conta não deve conter operações fechadas com um número mágico que corresponda ao número do primeiro grupo. O EA analisa o histórico da conta tanto de posições abertas quanto fechadas, e com base nisso, realiza seus cálculos;
3. beginPrice: preço inicial de Bid para um instrumento específico. Isso refere-se ao preço atual no momento em que o EA é colocado. Se o EA estiver sendo testado com dados históricos, o preço no início da história deve ser definido.

Todos os parâmetros para cada EA são definidos uma única vez antes do início e não são alterados durante a negociação automatizada - são valores constantes. O preço atual no momento da colocação do EA não é o preço atual em qualquer outro momento. É o preço inicial para determinar como as cotações se moveram antes da abertura do primeiro contrato no instrumento. Para o segundo contrato, o preço inicial será o preço de abertura do primeiro contrato. Para o terceiro, será o preço do segundo, e assim por diante.

A qualidade do teste não importa, já que o EA:

1. envia ordens apenas em barras formadas;
2. não opera com sinais de indicadores técnicos, mas apenas usa os preços atuais.

Mas se você está curioso, sinta-se à vontade para baixar o histórico de M1 para o testador de estratégias desde a Idade da Pedra.