Arbitrage : Stratégie Efficace pour MetaTrader 4

Comprendre l'Arbitrage en Trading

L'arbitrage, c'est un concept qui ne nécessite pas vraiment d'explications. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer une stratégie alternative. Contrairement à l'arbitrage traditionnel, où les transactions se font uniquement en cas de différence de prix avantageuse entre un actif et ses contrats d'échange, ici, nous nous concentrons uniquement sur les contrats d'échange.

La Stratégie en Détails

Le principe de cette stratégie est assez simple :

Achat à bas prix : Quand le prix est bas, on achète. Plus le prix chute, plus le volume d'achat augmente.
Vente à prix élevé : Quand le prix monte, on vend. Plus le prix grimpe, plus le volume de vente augmente.

Cela mène à une stratégie typique de contre-tendance, avec toutes les conséquences qui en découlent. L'important à retenir, c'est qu'en utilisant cette méthode sur une seule paire, vous pouvez tirer profit des rebonds, des retournements de tendance, ainsi que des périodes de consolidation. En revanche, pendant les tendances, c'est souvent la perte de capital qui s’accumule.

Exemple de Test de la Stratégie

Exemple de stratégie d'arbitrage

On peut souvent rêver d’avoir de tels paramètres pour un système de trading. Cependant, il ne faut pas perdre de vue la gestion des capitaux. En effet, si votre capital est trop faible, vous pourriez vous retrouver en situation de margin call. Mais ne vous inquiétez pas, dans ce cas, le système de trading (EA) peut ajuster votre balance en utilisant les fonds restants sur le dépôt.

Avantages de cette Stratégie

Cette stratégie permet de tenir bon malgré les pertes, contrairement à d'autres méthodes moins efficaces, comme celle de Martingale. Bien que Martingale puisse sembler attirante, elle présente des risques : les gains augmentent linéairement, mais les pertes exponentiellement. Avec notre approche, les gains et les pertes restent plus équilibrés, ce qui vous permet de survivre à de longues périodes difficiles sur le marché.

Diversification et Résilience

Pour résister aux chutes brusques de capital, vous pouvez utiliser plusieurs EA sur différents symboles. Cela permet de diversifier et d’atténuer la baisse de votre capital. Une autre méthode intéressante que propose l'EA est le trading groupé de plusieurs symboles avec des devises inversées. Par exemple, si un symbole est en tendance haussière et un autre en tendance baissière, les EA achèteront et vendront en conséquence. Cette vraie stratégie d'arbitrage permet de maximiser votre capital en achetant à bas prix sur un symbole tout en vendant à prix élevé sur un autre.

Configuration de votre EA

Configurer votre EA est assez simple, car il ne nécessite que trois paramètres non optimisables :

experts : nombre d'experts dans le groupe de devises inversées.
MagicNumber : sert à distinguer les groupes d'experts. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de transactions antérieures avec ce numéro.
beginPrice : le prix d'ouverture initial pour chaque instrument.

Tous ces paramètres sont définis une fois et ne changent pas durant le trading automatisé.

Qualité des Tests

La qualité des tests n’est pas primordiale, car l’EA :

envoie des ordres uniquement sur des barres formées ;
ne trade pas sur des signaux d'indicateurs techniques, mais utilise uniquement les prix actuels.

Alors, n’hésitez pas à tester votre stratégie sur des données historiques, même si cela remonte à loin dans le temps !