Arbitrage Strategie voor MetaTrader 4: Slimme Handelsmogelijkheden

Arbitrage, dat is een term die elke trader wel kent. Maar laten we het hebben over een strategie die hierop lijkt, maar net iets anders werkt. Bij echte arbitrage worden trades pas uitgevoerd als er een winstgevende prijsverschil is tussen een commodity en de beurscontracten. In dit geval baseren we ons enkel op de beurscontracten.

De kern van deze strategie is simpel:

• Als de prijs laag is, koop dan goedkoop. Hoe lager de prijs, hoe groter het volume dat je koopt.
• Als de prijs hoog is, verkoop dan duur. Hoe hoger de prijs, hoe groter het volume dat je verkoopt.

Dit resulteert in een typische tegen-trend strategie met alle gevolgen van dien. Het belangrijkste om te onthouden is dat je met deze strategie, wanneer je een enkel paar verhandelt, winst kunt maken uit terugslagen of trendomkeringen, maar ook uit alle flats en ranges. Gedurende trends daarentegen, zul je vaak enkel verliezen zien.

Hier is een typisch voorbeeld van het testen van zo'n strategie:

Je kunt alleen maar dromen van zulke parameters voor een handelsysteem, zoals men zegt. Zeker als je de equity niet in de gaten houdt. En die equity bevindt zich vaak in een staat van margin call. Maar zelfs als de dealer een margin call afgeeft, kan de EA in dit geval het saldo weer op het niveau brengen dat op de grafiek is weergegeven, met de resterende middelen op de rekening. Dit is al getest. Dit betekent dat de EA op een demo-account eenmaal een margin call heeft meegemaakt, maar succesvol uit deze situatie is gekomen en het saldo naar winst heeft gebracht bij de eerste trendomkering. Deze strategie laat je dus volharden tot het bittere einde, in tegenstelling tot inefficiënte handelsstrategieën zoals de Martingale-methode. Als de equity van je account onvoldoende is, kun je nog steeds lenen en investeren in de strategie. Vroeg of laat zal het je alle schulden met rente terugbetalen. Bij gebruik van Martingale neemt de winst lineair toe, maar verliezen exponentieel, waardoor zelfs een korte reeks verliezen je niet laat winnen. In deze handelsstrategie zijn zowel winst als verlies bijna lineair, waardoor de strategie je in staat stelt om lange "zwarte" dinsdagen te doorstaan en geduldig te wachten tot het geluk weer aan je zijde staat.

Er zijn verschillende manieren om scherpe dalingen in equity tegen te gaan, bijvoorbeeld door meerdere EAs op verschillende symbolen te plaatsen. Dit zorgt voor diversificatie die de daling van de equity kan verzachten. Een tweede methode die in de EA is ingebouwd, is het groepsgewijs multi-traden van verschillende symbolen met omgekeerde quotes. In dit geval, als het ene symbool een opwaartse trend heeft en het andere een neerwaartse, dan zullen de EAs op de opwaartse trend verkopen en de EAs op de neerwaartse trend kopen. Deze functie is de echte arbitrage - wanneer je goedkoop koopt op het ene symbool en duur verkoopt op het andere, wordt het resultaat van zulke speculatie niet op de balans, maar op de equity weerspiegeld, wat het belangrijkste is. De balans zal alles herstellen na omkeringen of terugslagen.

De omgekeerde koersen hoeven niet in de valuta van de storting te zijn. Ze kunnen van elke valuta zijn, zolang alle symbolen dezelfde eerste valuta hebben. Bijvoorbeeld:

• Omgekeerd aan de Dollar: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD, enzovoorts;
• Omgekeerd aan de Euro: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, enzovoorts;
• Omgekeerd aan de Pond: GBPUSD, GBPJPY, GBPCHF, GBPNZD, enzovoorts.

Een andere belangrijke opmerking: alle paren in de groep moeten dezelfde contractgrootte hebben. De meeste Dealing Centers stellen 100.000 eenheden per lot in. Als de contractgroottes van een paar verschillen van die van de andere paren in de groep, dan kan dat valutapaar niet in die groep worden opgenomen.

Hoe je het configureert? Elke EA heeft slechts drie niet-optimiseerbare parameters:

1. experts - het aantal experts in de groep van de omgekeerde valutaparen. Als er bijvoorbeeld drie experts zijn op de USDJPY, USDCHF en USDCAD grafieken, moet deze parameter gelijk zijn aan 3. Maar het magic number voor alle drie de experts moet hetzelfde zijn. Bij het testen van afzonderlijke experts moet deze parameter op 1 worden ingesteld. De multi-valuta modus wordt niet ondersteund in de tester, dus de experts van een groep kunnen alleen individueel worden getest;
2. MagicNumber - het magic number. Dit is bedoeld om de EA-groepen van de omgekeerde valutaparen te onderscheiden. Het is belangrijk op te merken dat op het moment van het plaatsen van de EA-groep de accountgeschiedenis geen gesloten trades met een magic number mag bevatten dat overeenkomt met het nummer van de eerste groep. De EA doorzoekt de accountgeschiedenis van zowel open als gesloten posities en baseert zijn berekeningen daarop;
3. beginPrice - de initiële Bid prijs voor een specifiek instrument. Dit verwijst naar de huidige prijs op het moment van het plaatsen van de EA. Als de EA op historische data wordt getest, moet de prijs aan het begin van de geschiedenis worden ingesteld.

Alle parameters voor elke EA worden eenmaal ingesteld voor de start en worden niet veranderd tijdens de geautomatiseerde handel - constante waarden. De huidige prijs op het moment van het plaatsen van de EA is niet de huidige prijs op enig ander moment. Het is de initiële prijs voor het bepalen waar de quotes naartoe zijn gegaan voordat het eerste contract op het instrument werd geopend. Voor het tweede contract wordt de initiële prijs de openingsprijs van het eerste contract. Voor het derde contract de tweede, enzovoorts.

De kwaliteit van de tests maakt niet uit, aangezien de EA:

1. alleen orders verzendt op gevormde bars;
2. niet handelt op signalen van technische indicatoren, maar alleen de huidige prijzen gebruikt.

Maar als iemand de drang voelt, voel je vrij om de M1-historie te downloaden naar de strategietester, beginnend vanaf de Steentijd.