Arbitrage: Strategi Pintar untuk MetaTrader 4

Arbitrage sebagai satu strategi dalam trading memang tidak memerlukan banyak penerangan. Pada asasnya, ia melibatkan perbezaan harga yang menguntungkan antara komoditi dan kontrak pertukaran. Namun, dalam kes ini, perbezaan yang kita bincangkan hanya berdasarkan kontrak pertukaran sahaja.

Konsep strategi ini sangat mudah. Ianya seperti berikut:

• Apabila harga rendah, kita beli pada harga murah. Lagi rendah harga jatuh, lagi besar volume yang kita beli.
  
• Apabila harga tinggi, kita jual pada harga mahal. Lagi tinggi harga naik, lagi besar volume yang kita jual.
  

Ini menghasilkan strategi counter-trend yang biasa dengan pelbagai akibat yang menyertainya. Akibat utama adalah apabila menggunakan strategi ini untuk berdagang dengan satu pasangan mata wang, kita boleh menjana keuntungan daripada pembetulan harga atau pembalikan trend, serta semua keadaan flat dan range. Namun, pada waktu lain, iaitu ketika trend sedang kuat, kita mungkin hanya akan berhadapan dengan kerugian ekuiti.

Berikut adalah contoh tipikal untuk menguji strategi ini:

Siapa yang tidak mengimpikan parameter sistem perdagangan seperti ini? Namun, kita harus ingat bahawa ekuiti yang rendah boleh menyebabkan margin call. Walaupun begitu, jika broker mengeluarkan margin call, EA ini mampu mengembalikan baki ke tahap yang ditunjukkan pada carta dengan menggunakan wang yang tinggal dalam deposit. Ini telah dibuktikan! Dalam akaun demo, EA ini pernah mengalami margin call dan berjaya keluar serta menjana keuntungan selepas pembalikan trend pertama. Strategi ini membolehkan kita bertahan sehingga saat-saat sukar, berbeza dengan strategi perdagangan yang tidak efisien seperti kaedah Martingale. Jika ekuiti akaun tidak mencukupi, kita boleh meminjam dan melabur dalam strategi ini. Lambat laun, semua hutang akan dibayar balik dengan faedah. Dalam strategi Martingale, keuntungan meningkat secara linear tetapi kerugian meningkat secara eksponen, jadi walaupun satu siri kerugian yang pendek boleh menyebabkan kita gagal. Namun, dalam strategi ini, kedua-dua keuntungan dan kerugian hampir linear, membolehkan kita bertahan lebih lama dalam situasi sukar, menanti keberuntungan kembali.

Untuk mengatasi penurunan tajam dalam ekuiti, kita boleh menggunakan beberapa EA pada simbol yang berbeza untuk berdagang. Ini memberikan diversifikasi yang dapat melicinkan penurunan ekuiti. Kaedah kedua yang disediakan dalam EA ini adalah perdagangan berkumpulan dengan beberapa simbol menggunakan harga terbalik. Dalam kes ini, jika satu simbol mengalami trend menaik dan satu lagi mengalami trend menurun, EA pada trend menaik akan menjual dan EA pada trend menurun akan membeli. Ciri ini adalah arbitrage sebenar - apabila kita membeli pada harga murah di satu simbol dan menjual pada harga mahal di simbol lain, hasil spekulasi tersebut akan terpantul bukan pada baki, tetapi pada ekuiti yang lebih penting. Baki akan pulih selepas pembalikan atau pembetulan harga.

Harga terbalik tidak perlu dalam mata wang deposit. Ia boleh menggunakan mana-mana mata wang, asalkan semua simbol mempunyai mata wang pertama yang sama. Contohnya:

• Terbalik kepada Dolar: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD dan lain-lain;
• Terbalik kepada Euro: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY dan lain-lain;
• Terbalik kepada Pound: GBPUSD, GBPJPY, GBPCHF, GBPNZD dan lain-lain.

Satu lagi nota penting: semua pasangan dalam kumpulan harus mempunyai saiz spesifikasi kontrak yang sama. Kebiasaannya, Pusat Perdagangan menetapkan 100,000 unit per lot. Jika saiz kontrak mana-mana pasangan berbeza daripada pasangan lain dalam kumpulan, pasangan mata wang tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kumpulan itu.

Bagaimana cara untuk mengkonfigurasikan? Setiap EA hanya mempunyai tiga parameter yang tidak boleh dioptimumkan:

1. experts - jumlah pakar dalam kumpulan mata wang kadar terbalik. Contohnya, jika terdapat tiga pakar pada carta USDJPY, USDCHF dan USDCAD, parameter ini harus sama dengan 3. Namun, nombor magik untuk ketiga-tiga pakar haruslah sama. Ketika menguji pakar secara berasingan, parameter ini harus diatur kepada 1. Mod multi-mata wang tidak disokong dalam penguji, jadi pakar dalam kumpulan hanya boleh diuji secara individu;
2. MagicNumber - nombor magik. Digunakan untuk membezakan kumpulan EA bagi mata wang kadar terbalik. Perlu diambil perhatian bahawa pada saat meletakkan kumpulan EA, sejarah akaun tidak boleh mempunyai mana-mana perdagangan tertutup dengan nombor magik yang sepadan dengan nombor kumpulan pertama. EA ini akan menyemak sejarah akaun baik untuk posisi terbuka mahupun tertutup, dan berdasarkan itu melakukan pengiraannya;
3. beginPrice - harga Bid awal untuk instrumen tertentu. Ini merujuk kepada harga semasa pada waktu meletakkan EA. Jika EA diuji pada data sejarah, maka harga pada awal sejarah harus ditetapkan.

Semua parameter untuk setiap EA ditetapkan sekali sebelum ia bermula dan tidak diubah semasa perdagangan automatik - nilainya tetap. Harga semasa pada saat meletakkan EA bukanlah harga semasa pada waktu lain. Ia adalah harga awal untuk menentukan ke mana petikan bergerak sebelum kontrak pertama pada instrumen dibuka. Untuk kontrak kedua, harga awal akan menjadi harga pembukaan kontrak pertama. Untuk yang ketiga - yang kedua, dan seterusnya.

Oleh itu, kualiti pengujian tidak menjadi masalah, kerana EA:

1. hanya menghantar pesanan pada bar yang terbentuk;
2. tidak berdagang berdasarkan isyarat mana-mana indikator teknikal, tetapi hanya menggunakan harga semasa.

Jika ada yang ingin mencuba, jangan ragu untuk memuat turun sejarah M1 ke penguji strategi dari zaman dahulu kala.