คุณอาจพบว่าระบบการเทรดที่ทำงานได้ดีในผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) หากคำสั่งซื้อและขายถูกดำเนินการในแท่งเดียวกัน แต่นี่มักจะเป็นข้อผิดพลาดจากข้อจำกัดของการทดสอบย้อนหลังที่ใช้ข้อมูลในกรอบเวลาที่ยาวกว่ากลยุทธ์การเทรดที่ใช้จริง
ผลการทดสอบย้อนหลังจะไม่สามารถเชื่อถือได้เสมอไปหากคำสั่งซื้อและขายถูกดำเนินการในแท่งเดียวกัน ยกเว้นว่าการเข้าซื้ออยู่ที่เปิด (Open) หรือการขายอยู่ที่ปิด (Close) นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้นอย่างไรในแท่งนั้น การทดสอบย้อนหลังจะทำการประมาณการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในแท่งนั้น บางครั้งการประมาณการณ์อาจทำให้เกิดคำสั่งซื้อในราคาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนการขาย แต่จริงๆ แล้วมันเกิดขึ้นหลังจากนั้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดคำสั่งซื้อในราคาที่ไม่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างรวดเร็วในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง กลยุทธ์บางอย่างอาจใช้ประโยชน์จากราคาที่ไม่สมเหตุสมผลเหล่านี้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อ
คุณอาจพบว่าระบบการเทรดที่ดูเหมือนจะมีผลกำไรสูงในการทดสอบย้อนหลัง แต่กลับสูญเสียเงินจำนวนมากในการเทรดจริง (ฉันคิดว่าเป็นอย่างนั้น) ลองทดสอบกับ EURUSD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงดูนะ
วิธีเดียวที่จะทำให้การทดสอบย้อนหลังเชื่อถือได้จากข้อมูลแท่งคือการเข้าซื้อที่ราคาเปิดหรือการขายที่ราคาปิด ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ถูกต้องตามลำดับการเคลื่อนไหวของราคา นอกจากนี้ยังทำให้มั่นใจได้ว่าระบบจะไม่เปิดและปิดคำสั่งในแท่งเดียวกันโดยไม่ตั้งใจ (เช่นเดียวกับการออกจาก Stop Loss)
ตามที่คุณคาดเดาได้ ฉันไม่แนะนำให้ใช้ระบบนี้ในการเทรดจริง....
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
- สร้าง Expert Advisor ด้วย MQL5 Wizard: สัญญาณซื้อขายจาก Morning/Evening Stars + MFI
- Dematus: ระบบเทรดอัจฉริยะสำหรับ MetaTrader 5
- การสร้าง Expert Advisor ด้วย MQL5 Wizard: สัญญาณการเทรดจาก Morning/Evening Stars + RSI
- MQL5 Wizard: ระบบเทรดสัญญาณจาก Hammer/Hanging Man + MFI บน MetaTrader 5
- ใช้ MQL5 Wizard สร้าง Expert Advisor ด้วยสัญญาณเทรด Morning/Evening Stars + Stochastic