캔들스틱 패턴은 18세기 일본의 쌀 거래자들에 의해 개발된 것으로, 가격 움직임(시가, 고가, 저가, 종가)을 통해 시장 심리를 포착하기 위해 고안되었습니다. 예를 들어, '세 마리 까마귀', '강세 포괄 패턴', '도지'와 같은 패턴은 수요와 공급의 변화를 반영하며, 이는 트레이더의 심리에 따라 반전이나 지속을 알리는 신호로 작용합니다. 이러한 패턴은 인간의 행동과 수동 거래 결정에 의존하기 때문에 유동성이 낮고 비효율적인 시장에서 가장 효과적이었습니다.
이번 프로젝트는 잘 알려진 모든 캔들 패턴 형성을 탐지하고, 모든 상승 패턴은 초록색 선으로, 하락 패턴은 빨간색 선으로 그래픽적으로 표시하는 것을 목표로 했습니다. 메타쿼츠는 10년 이상 전에 전문가 상담사를 위한 코드를 발표했으며, 이 라이브러리의 일부 논리는 이번 작업에 차용되었습니다. 하지만 이 라이브러리는 지표에서는 사용할 수 없었기 때문에, 전체 코드를 처음부터 다시 작성해야 했습니다. 이를 통해 많은 패턴 탐지 기능을 테스트하고 재정의하여 고품질 패턴 탐지를 달성할 수 있었습니다. 대형 기관(예: 헤지펀드, 마켓 메이커)은 간단한 가격 패턴을 넘어 방대한 데이터 세트를 분석하는 기계 학습 및 정량 모델을 포함한 정교한 전략을 사용합니다. 이들은 소매 트레이더의 캔들 패턴 반응을 예측하고, 특히 외환이나 주요 지수 같은 유동성이 높은 시장에서 그에 맞서 포지션을 잡을 수 있습니다.
패턴이 시대에 뒤떨어졌나요?
완전히 그렇진 않습니다. 캔들 패턴은 여전히 가치가 있습니다. 이는 가격 움직임에 내재된 인간 및 알고리즘 심리를 반영하기 때문입니다. 소매 및 기관 트레이더 모두 '지지선에서의 망치 패턴'과 같은 주요 패턴을 모니터링하며, 많은 트레이더가 같은 신호에 따라 행동할 때 자기 실현적 예언이 발생할 수 있습니다.
상황이 중요합니다: 패턴은 단독으로는 효과가 떨어집니다. 지지/저항 수준, 거래량 또는 추세 지표와 같은 다른 요소와 결합할 때 신뢰성이 높아집니다.
2019년 외환 캔들 패턴 분석에 따르면, '도지'와 '포괄 패턴'과 같은 패턴은 단기 반전을 예측하는 데 통계적 의미가 있지만, 고빈도 거래에서는 시장 소음과 기관의 반격 전략 때문에 그 유효성이 감소합니다.
추세 시장에서는 지속 패턴(예: '세 마리 흰 병사')이 신뢰할 수 있지만, 변동성이 큰 시장에서는 반전 패턴이 종종 실패합니다.
대형 기관이 항상 패턴을 능가하는 것은 아닙니다. 대형 플레이어도 주요 레벨(예: 피보나치 되돌림, 피벗 포인트)에서 더 넓은 전략의 일환으로 캔들 패턴을 사용합니다.
이 지표에서는 캔들 기간의 평균 몸체 크기를 결정하기 위해 평균값을 사용합니다. '상태 머신 사용' 옵션을 선택하면 상승 패턴이 발견된 후 다음 상승 패턴을 무시하고 다음 하락 패턴이 발견되기 전까지는 상승 패턴을 무시하게 됩니다. 반대로, 다음 하락 패턴이 발견되면 다음 하락 패턴을 무시하고 다음 상승 패턴이 발견될 때까지 하게 됩니다.
지표에는 두 가지 모드가 있습니다: '즉각적 형성'은 지연 없이 패턴을 탐지하지만 재표시의 위험이 있으며, '형성 확인'은 이전 바에서 패턴이 확인되었으며 재표시가 없음을 의미합니다.
