W.D. 갠(W.D. Gann)은 유명한 트레이더로, 여러 가지 기술 분석 도구와 기법을 개발했습니다. 그중 하나가 바로 스윙차트입니다. 스윙차트는 추세를 식별하고 그에 따라 거래하는 데 유용합니다. 스윙차트는 다음과 같은 방식으로 바를 색칠하여 구성됩니다:
- 초록색 - '상승 일'로, 해당 바가 이전 바보다 더 높은 고점과 더 높은 저점을 가질 때 사용됩니다.
- 빨간색 - '하락 일'로, 해당 바가 이전 바보다 더 낮은 저점과 더 낮은 고점을 가질 때 사용됩니다.
- 파란색 - '외부 일'로, 해당 바가 더 높은 고점과 더 낮은 저점을 가질 때 사용됩니다.
- 회색 - '내부 일' 또는 '하라미'로, 해당 바가 더 낮은 고점과 더 높은 저점을 가질 때 사용됩니다.
이렇게 바를 색칠한 후, 색상이 초록색에서 빨간색으로 바뀌는 지점에 피크를, 빨간색에서 초록색으로 바뀌는 지점에 저점을 두고 지그재그(ZigZag)를 그릴 수 있습니다. 이 구현은 '상승 일'을 고점과 저점이 각각 더 높거나 같을 때로 정의하는 등의 조건을 처리하며, 피크와 저점에서 가격의 최대 및 최소를 확보합니다. 이전 스윙을 다시 그리지 않지만, 여러 개의 내부 일과 상승/하락 일이 연속적으로 발생할 경우 '버스트'로 새로운 피크와 저점이 형성될 수 있습니다.
트레이딩 시스템:
이 지표(및 일반적인 ZigZag)와 관련된 트레이딩 시스템은 다음과 같습니다:
- 피크가 형성되면, 마지막 피크가 이전 피크보다 높을 경우 마지막 피크 위에 매수 스톱을 설정합니다. 스톱 로스는 저점 아래에 설정합니다. 이미지에서 보면, 가장 오른쪽의 초록색 바의 고점에 매수 스톱을 두고, 다음 빨간색 바의 저점에 스톱 로스를 두면 수익이 발생하는 상황입니다.
- 저점이 형성되면, 마지막 저점이 이전 저점보다 낮을 경우 마지막 저점 아래에 매도 스톱을 설정합니다. 스톱 로스는 피크 위에 설정합니다.
다른 지그재그와의 비교:
기술 분석, EA 및 지표에서 사용할 지그재그에선 몇 가지 바람직한 특성이 있습니다:
- 지그재그는 새로운 바가 들어와도 이전의 피크와 저점을 다시 그리지 않아야 합니다.
- 지그재그는 중요한 피크와 저점을 찾아내고, 중요하지 않은 것은 무시해야 합니다.
- 지그재그 구간은 해당 구간의 최대 및 최소 가격을 정의해야 합니다.
표준 지그재그는 잘 구성된 스윙을 그리지만, 이전 피크와 저점을 다시 그리는 경향이 있어, 과거 가격 시리즈를 분석하는 데는 유용하지만 트레이딩에는 그다지 도움이 되지 않습니다. FastZZ와 같은 지그재그는 되돌림 크기를 정의하고 가격만을 고려하여 작동합니다. 너무 높게 설정하면 많은 중요한 피크와 저점을 пропуска하게 되고, 너무 낮게 설정하면 중요하지 않은 피크와 저점이 발생할 수 있습니다. 스윙차트 지그재그는 이 두 가지 사이의 중간 지점으로, 스스로를 다시 그리지 않으면서도 동적 가격 범위를 고려할 수 있습니다. 주요 장점은 관련된 모든 피크와 저점을 찾아내어 세밀한 피크/저점 순서가 필요한 다른 응용 프로그램에서도 사용할 수 있다는 점입니다.