안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 메타트레이더 5에서 사용할 수 있는 유니티라는 다중 통화 클러스터 인디케이터에 대해 알아보겠습니다. 유니티는 금속과 주요 통화의 가치를 동기화하여 보여주는 지표로, 한눈에 시장의 변화를 파악할 수 있도록 돕습니다. 이 인디케이터는 "알고리즘 트레이딩에서의 코호넨 신경망의 실용적 사용. 파트 II. 최적화 및 예측"라는 기사에서 처음 소개되었습니다.
유니티의 작동 원리는 다음과 같은 알고리즘으로 설명됩니다. 간단한 예로 EUR/USD 통화 쌍과 금(XAUUSD)을 생각해보겠습니다.
시장에서의 상태는 현재 가격 또는 바의 시가로 표현됩니다. 이를 다음과 같은 공식으로 나타낼 수 있습니다:
EUR / USD = EURUSD
XAU / USD = XAUUSD
여기서 EUR, USD, XAU는 자산의 순수한 "가치"를 나타내고, EURUSD, XAUUSD는 상수(환율 또는 시세)입니다.
변수를 찾기 위해 시스템에 또 다른 방정식을 추가하여 변수의 제곱 합이 1이 되도록 제한합니다:
EUR * EUR + USD * USD + XAU * XAU = 1
그래서 인디케이터의 이름이 유니티인 것입니다.
단순한 대입을 하면:
EURUSD * USD * EURUSD * USD + USD * USD + XAUUSD * USD * XAUUSD * USD = 1
그러면 USD는 다음과 같이 구할 수 있습니다:
USD = sqrt(1 / (1 + EURUSD * EURUSD + XAUUSD * XAUUSD))
이제 다른 변수들도 계산할 수 있습니다.
일반적으로:
x0 = sqrt(1 / (1 + sum(C(xi, x0)**2))), i = 1..n
xi = C(xi, x0) * x0, i = 1..n
여기서 n은 변수의 수이며, C(xi, x0)는 i번째 쌍의 시세를 포함하는 변수입니다. 변수의 수는 도구보다 한 개 더 많음을 유의하세요.
계산에 사용된 C 계수는 보통 매우 다르기 때문에, 인디케이터에서는 추가로 계약 크기로 곱해져 비슷한 값을 제공합니다. 인디케이터 창에서 이 값을 보려면 AbsoluteValues 입력 매개변수를 true로 설정해야 합니다. 기본값은 false입니다. 인디케이터는 변수의 증분을 계산합니다:
yi = xi0 / xi1 - 1,
여기서 xi0와 xi1는 각각 마지막 바와 이전 바의 값입니다.
아래는 EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, XAUUSD의 클러스터 스크린샷입니다:
클러스터 다중 통화 인디케이터 유니티, XAUUSD
현재 차트의 작업 기호를 구성하는 자산의 라인은 두껍게 표시되며, 나머지는 얇게 표시됩니다.
인디케이터의 주요 입력 매개변수는 다음과 같습니다:
- Instruments — 작업 기호의 이름을 쉼표로 구분하여 입력; 모든 기호는 하나의 공통 통화(기준 통화 또는 인용 통화)를 가져야 합니다;
- BarLimit — 계산할 바의 수;
- Draw - 그리기 스타일;
- PriceType - 계산에 사용되는 가격 유형;
- SaveToFile — (옵션) 인디케이터가 외부 프로그램에서 분석할 csv 파일로 내보낼 이름; 파일 구조는 첫 번째 열이 날짜, 이후 열은 해당 인디케이터 버퍼의 값입니다;
- ShiftLastBuffer - (옵션) csv 파일 형성 모드를 전환하는 플래그; false일 경우 동일한 바의 데이터가 각 줄에 저장되고, 열의 수는 도구 수보다 하나 더 많습니다. true일 경우, FORECAST라는 추가 열이 생성되어 마지막 자산의 값이 한 바 앞으로 이동됩니다;
추천하는 시간대는 D1 및 그 이상입니다.