랜덤 워크 지수란?
랜덤 워크 지수(RWI)는 마이클 폴로스(Michael Poulos)가 개발한 지표로, 특정 자산의 현재 가격 움직임이 '무작위 워크(random walk)'인지, 아니면 통계적으로 유의미한 상승 또는 하락 추세를 나타내는지를 판단하기 위해 사용됩니다.
주요 특징
- 랜덤 워크 지수는 RWI High와 RWI Low의 두 선으로 구성되어 있으며, 각각 상승 및 하락 강도를 측정합니다.
- RWI High가 RWI Low 위에 위치하면 상승 강도가 하락 강도보다 더 강하다는 것을 의미합니다.
- RWI High 또는 RWI Low가 1을 초과하면 강력한 비무작위 추세가 존재함을 나타냅니다. 1 이하의 수치는 충분한 강도가 없어 무작위로 움직일 가능성이 있음을 의미합니다.
계산 방법
RWI High(상승 기간의 계산식)는 다음과 같습니다:
RWI Low(하락 기간의 계산식)는 다음과 같습니다:
변경 사항
- 이 지표의 한 버전이 랜덤 워크 지수로 게시되었습니다.
- 많은 온라인 버전들이 실제 계산을 생략한 근사치를 사용하고 있지만, 이 버전은 정확한 RWI 계산을 수행합니다.
- 원래 버전에서 해결이 필요한 두 가지 문제점이 있었습니다:
- 원래 형태로는 사용하기 어려운 점(RWI는 '불안정한' 지표로, 갑작스러운 변화가 많아 '추세'를 확인하는 것이 쉽지 않습니다).
- 복잡한 계산 구조(루프 내 루프 형태의 계산으로 CPU에 부담을 줍니다).
- 이번 버전에서는 두 가지 문제를 해결했습니다:
- 인터페이스가 변경되어 따라가기 더 쉬워졌습니다.
- 많은 경우에서 속도가 크게 향상되었습니다(기본값 기준으로 백테스트 시 평균 10배에서 15배 더 빨라졌습니다).
원본과 비교하여 한 가지 편차가 발생했지만, 중요한 포인트(교차점)는 원래 위치에 그대로 남아 있습니다.
