こんにちは、トレーダーの皆さん！今日は、MetaTrader 5で使えるユニフォーミティファクターインジケーターについてお話しします。このインジケーターは、価格の時系列が「ランダムウォーク」を表しているという仮説を検証するためのシンプルな分析ツールです。特に、ガウス型の「ランダムウォーク」に関するものです。これを使うことで、価格の変動をパラメトリックに変換し、より安定して予測可能な時系列を構築する手助けができます。
ご存じの通り、「ランダムウォーク」変数がNステップ後にカバーする距離は、標準偏差に√Nを掛けたものとして推定されます。つまり、Nの0.5乗を掛けるということです。
このインジケーターは、事前に定義されたバーのサブレンジに対する「平均」価格変化の統計を計算します。この「平均化」は、Nバーの距離をF乗したものに基づいて行われます。ここで、Fは0.1から1まで0.1刻みで変化します。
現在のチャート上のすべてのバーを使用して、スライディングウィンドウ内で最大Nバーの統計を収集します。
その後、インジケーターは異なるFの統計の中で最も「規則的」な均一分布を見つけ、そのファクター（通常は0.5または0.6）に対するヒストグラムを表示します。ヒストグラムの各コラムは、対応する取引期間（バー数）ごとの「平均」デルタを示しています。ここでの「平均化」はN^Fによって行われます。
インジケーターは、統計曲線の「規則性」（平坦さ）を自動的に検出するための異なる方法を使用できます：
- 分散の最小化;
- 三重M（平均、中央値、最頻値）間の差の最小化（平方誤差）;
- ジニ係数の最小化;
最適ファクターを知ることは、以下の目的で役立ちます：
- ニューラルネットワークや他の機械学習アルゴリズムのための入力データ（価格変化）の正規化;
- ボラティリティ取引システムでの分析のための単一入力ベクトルへのサンプリングに必要なバー数の推定;
- 異常（非標準Fまたは分布曲線の特異点）を持つシンボルや時間枠の検出;
インジケーターの設定
- 期間 — 統計を収集するために使用する最大バー数（N）、デフォルトは200;
- ファクター — 距離に対する「平均化」の指数、デフォルトは0（自動検出）。0.0から1.0の間でカスタム値を入力できます。例えば、0.525;
- メソッド — 均一性の推定方法の1つ（分散、三重M、ジニ）;
- MaxBars — 統計を計算するためのバーの制限、デフォルトは0（すべての利用可能なバー）;
注意：無制限のバー数または数十万のバーをチャートで使用する場合、計算に時間がかかることがあります。この問題がある場合は、バーの数を数万に制限することを検討してください。
出力結果
インジケーターは、各距離に対する平均価格変化の青いヒストグラムを表示します。また、参考のために、連続して増加するバー数（距離）が示されたオレンジ色のヒストグラムも表示されます。現在の時系列のテストファクターと対応するメトリックの完全なテーブルがログに出力されます。
スクリーンショット
以下のスクリーンショットは、3つの時間枠（D1、H1、M1）におけるインジケーターの表示を示しています。各チャートには、インジケーターの2つのインスタンスが含まれています：
- 上のものは、ジニによるF自動検出に設定されており、見つかった値（0.4と0.5の間で変化）がタイトルに表示されています。
- 下のものは、事前定義されたF=0.6に設定されています。
XAGUSD,D1におけるユニフォーミティファクターの2つのインジケーター
XAGUSD,H1におけるユニフォーミティファクターの2つのインジケーター
XAGUSD,M1におけるユニフォーミティファクターの2つのインジケーター