出典は2004年2月のActive Traderマガジンです。
システムのコンセプト
このシステムは、トレーディングシステムラボで登場したより成功した株式システムに触発されました。これらの戦略は、マイナーな極端な価格変動を利用しようとする共通のタイミングテクニックを持っています。
このシステムは、価格が「デトレンド」された単純移動平均（SMA）から大きく逸脱したときにそれを検出します。その結果得られる指標が「グリッチインデックス」で、これは価格がデトレンドされたSMAの上または下にどれだけ移動したかのパーセンテージを示します。理論的には、価格はその基準に戻るため、一時的な逸脱を利用して利益を得ることができます。
グリッチインデックスの計算式は以下の通りです：
グリッチインデックス = (Diff/終値) * 100
ここで：
SMA = 30期間の単純移動平均
Diff = 終値 - SMAMult
RocSMA = SMAの変化率 * 0.1 + 1
SMAMult = SMA * RocSMA
Diff = 終値 - SMAMult
RocSMA = SMAの変化率 * 0.1 + 1
SMAMult = SMA * RocSMA
このシステムは、グリッチインデックスが-2を下回ったときに買い、+2を超えたときに売ります。ただし、過去30バー内の最高グリッチインデックス値が5を超える場合はロングトレードを行いません。これは、強い上昇相場の頂点での極端な買われすぎから価格が戻るときに、システムが入らないようにするためです。
グリッチインデックス（GI）指標バーの色は、システムが何をしているかを示すのに役立ちます。
- 薄緑のバーはGIが5を超えており、エントリーシグナルがあっても次の30バーの間はロングトレードが禁止されます。
- 濃緑のバーはGIが2を超え（売りゾーン）、
- 赤いバーは「売り禁止ゾーン」にあることを示し（GI < -5）、
- 濃赤のバーは買いゾーンを示します（GI < -2）。
このシステムはショートで売ることはありません。
エントリー
- グリッチインデックスが-2未満であること。
- 過去30バー内の最高グリッチインデックス値が+5未満であること。
- これらの2つの条件が満たされれば、次のバーを市場で購入します。
イグジット
- グリッチインデックスが+2を超えた場合、次のバーを市場でイグジットします。
マネーマネジメント
- 各トレードは、現在の口座資産の6％に等しいサイズで行われます。
なお、このシステムは日足および週足のタイムフレーム用に設計されています。短いタイムフレームでは、レベルを調整する必要があります。