ทำความรู้จัก Average Day Range: ตัวชี้วัดความผันผวนสำหรับนักเทรด

Average Day Range (ADR)

Average Day Range (ADR) จะวัดความกว้างเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 14 วัน โดยคำนวณจากความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวัน และนำค่าความแตกต่างเหล่านี้มาหาค่าเฉลี่ย ADR ช่วยให้นักเทรดเข้าใจความผันผวนที่คาดหวังจากสินทรัพย์ในวันซื้อขาย และใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนกลยุทธ์การเทรด

Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) ก็ใช้ในการวัดความผันผวนเช่นกัน แต่คำนวณในลักษณะที่แตกต่างกัน ทำให้เป็นตัวชี้วัดที่มีความยืดหยุ่นและแม่นยำมากขึ้น ในการคำนวณ ATR จะต้องพิจารณาช่วงจริงของราคาในแต่ละวัน ซึ่งคือค่าที่สูงที่สุดจากสามค่า:

1. ความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดในวันปัจจุบัน
2. ความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดในวันปัจจุบันและราคาปิดในวันก่อนหน้า
3. ความแตกต่างระหว่างราคาต่ำสุดในวันปัจจุบันและราคาปิดในวันก่อนหน้า

จากนั้นใช้ค่าช่วงจริงเหล่านี้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด (มักจะ 14 วัน) ATR จะพิจารณาช่องว่างระหว่างวัน ทำให้เป็นตัวชี้วัดที่แม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดที่มีช่องว่างราคาขนาดใหญ่ระหว่างการซื้อขาย

ความแตกต่างหลัก

• วิธีการคำนวณ: ADR คำนึงถึงช่วงเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดในวัน แต่ ATR จะพิจารณาช่องว่างระหว่างปิดและเปิดของวันทำการด้วย
• การใช้งาน: ADR มักใช้ในการประมาณความผันผวนรายวัน ในขณะที่ ATR ใช้ในการประเมินความผันผวนโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลา และสามารถใช้ในกลยุทธ์การเทรดต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการตั้ง Stop-Loss
• ความยืดหยุ่น: ATR ถือเป็นตัวชี้วัดที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า เนื่องจากสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพตลาดและพิจารณาช่องว่างราคาได้