หน้าแรก ตัวชี้วัดทางเทคนิค โพสต์

การใช้ ATR โดยไม่ต้องใช้ iATR() พร้อมสมูธวิลเดอร์

ไฟล์แนบ
50547.zip (2.08 KB, ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)

สวัสดีครับทุกคน

หากโค้ดนี้มีปัญหาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น การลืมหรืออัพเกรด MQL5 รบกวนแจ้งให้ผมทราบเพื่อที่ผมจะได้ปรับแก้ไข ขอบคุณครับ

ท่านสามารถค้นหาโค้ดตัวชี้วัดมัลติไทม์เฟรมทั้งหมดของผมได้ที่ CodeBase หรือใน Marketplace โดยค้นหาชื่อ "William210" ทั้งแบบฟรีและแบบที่ต้องซื้อ


ทำไมถึงเลือกโค้ดนี้?

ตัวชี้วัด Average True Range (ATR) ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder ในปี 1978 ให้เทรดเดอร์สามารถวัดความผันผวนของสินทรัพย์โดยการเฉลี่ย True Range ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ข้อมูลนี้มีค่ามากในการเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาและค้นหาโอกาสในการเทรด

อย่าลืมว่า ATR ดั้งเดิมจากปี 1978 ไม่มีการสมูธแบบนี้

การสมูธวิลเดอร์ถูกนำเข้ามาในภายหลังเพื่อช่วยลดความผันผวนใน ATR ทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น โดยเป็นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายที่นำไปใช้กับค่า ATR โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 14


หวังว่าโค้ดนี้จะช่วยให้คุณมีประโยชน์

อย่าลืมกดดาวให้ผมและขอเป็นเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสารเมื่อโค้ดของผมถูกเผยแพร่ใน CodeBase หรือ Marketplace

ผมมีโค้ดง่ายๆ อื่นๆ ใน CodeBase:

และยังมีตัวชี้วัดอีกมากมายใน Marketplace ค้นหาผมที่ "William210"

ผมมีตัวเลือกการสมูธหลายไทม์เฟรมใน Marketplace

ค่าเฉลี่ยธรรมดา => EMA, SMA, EMA, SMMA, LWMA

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ, VWMA, VEMA, EVWMA

ค่าเฉลี่ยสองเท่าและอื่นๆ, DEMA

RSI, มี หรือ ไม่มี irsi()

Stochastic using istochastic()


หากท่านมีแนวคิดโค้ดที่ช่วยหรือเป็นพื้นฐาน รบกวนแจ้งใน กระทู้นี้

ATR without iATR() with smoothing Wilder by William210

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น (0)