ऐतिहासिक अस्थिरता (HV) एक सांख्यिकीय माप है जो किसी विशेष सुरक्षा या बाजार सूचकांक के रिटर्न के वितरण को एक निश्चित समय अवधि में दर्शाता है। आमतौर पर, इसे उस वित्तीय उपकरण की औसत कीमत से औसत विचलन को निर्धारित करके गणना किया जाता है। ऐतिहासिक अस्थिरता की गणना के लिए मानक विचलन सबसे सामान्य तरीका है, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है।
जितनी अधिक ऐतिहासिक अस्थिरता का मान होगा, उतना ही अधिक जोखिम उस सुरक्षा में होगा। हालांकि, यह हमेशा बुरा परिणाम नहीं होता है, क्योंकि जोखिम दोनों दिशाओं में काम करता है - तेजी और मंदी। यानी, ऐतिहासिक अस्थिरता एक दिशा सूचक संकेतक नहीं है और इसे अन्य दिशा संकेतकों की तरह नहीं उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग बढ़ती और गिरती कीमतों में परिवर्तन की अस्थिरता को निर्धारित करने के लिए करें।
यह संस्करण अस्थिरता की गणना के लिए बंद कीमतों का उपयोग नहीं करता है। इसके बजाय, यह हाई/लो अनुपात का उपयोग करता है (गणना "सामान्य" ऐतिहासिक अस्थिरता संकेतक से भिन्न है)।
टिप्पणी 0