एडाप्टिव मूविंग एवरेज (AMA) एक ऐसा संकेतक है जिसका उपयोग कीमतों की श्रृंखला में शोर के प्रति कम संवेदनशील मूविंग एवरेज बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रवृत्ति पहचानने के लिए न्यूनतम विलंब के साथ कार्य करता है।
इस संकेतक का विकास और वर्णन पेरी कॉफमैन ने अपनी किताब "स्मार्टर ट्रेडिंग" में किया था।
अलग-अलग समृद्धि एल्गोरिदम के लिए एक कमी यह है कि आकस्मिक मूल्य कूदने से झूठे प्रवृत्ति संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरी ओर, समृद्धि से प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी में अनिवार्य विलंब होता है। इस संकेतक का विकास इन दो समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था।
एडाप्टिव मूविंग एवरेज संकेतक
गणना:
वर्तमान बाजार की स्थिति को परिभाषित करने के लिए, कॉफमैन ने एफिशियेंसी रेशियो (ER) की अवधारणा पेश की, जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा गणना की जाती है:
ER(i) = सिग्नल(i)/नॉइज़(i)
जहाँ:
- ER(i) - एफिशियेंसी रेशियो का वर्तमान मान;
- सिग्नल(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - वर्तमान सिग्नल मान, वर्तमान मूल्य और N अवधि पहले के मूल्य के बीच का एब्सोल्यूट मान;
- नॉइज़(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - वर्तमान नॉइज़ मान, पिछले N अवधियों के लिए मूल्य के बीच के अंतर का एब्सोल्यूट मान।
एक मजबूत प्रवृत्ति के दौरान एफिशियेंसी रेशियो (ER) 1 के करीब होगा; यदि कोई निर्देशित आंदोलन नहीं है, तो यह 0 के थोड़ा ऊपर होगा।
प्राप्त ER का मान एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग सूत्र में उपयोग किया जाता है:
EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)
जहाँ:
- SC = 2/(n+1) - EMA स्मूथिंग कॉन्स्टेंट, n - एक्सपोनेंशियल मूविंग का अवधि;
- EMA(i-1) - EMA का पिछले मान।
तेज बाजार के लिए स्मूथिंग अनुपात को EMA के लिए अवधि 2 के रूप में होना चाहिए (तेज SC = 2/(2+1) = 0.6667), और बिना प्रवृत्ति के लिए EMA की अवधि 30 होनी चाहिए (धीमा SC = 2/(30+1) = 0.06452)। इस प्रकार एक नया बदलता स्मूथिंग कॉन्स्टेंट (स्केल्ड स्मूथिंग कॉन्स्टेंट) SSC पेश किया गया:
SSC(i) = (ER(i) * ( तेज SC - धीमा SC) + धीमा SC
या
SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425
प्राप्त स्मूथिंग कॉन्स्टेंट का औसत अवधि पर अधिक प्रभावी प्रभाव के लिए, कॉफमैन इसे वर्ग करने की सिफारिश करते हैं।
अंतिम गणना सूत्र:
AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
या (पुनर्व्यवस्था के बाद):
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) - AMA(i-1))
जहाँ:
- AMA(i) - AMA का वर्तमान मान;
- AMA(i-1) - AMA का पिछले मान;
- SSC(i) - स्केल्ड स्मूथिंग कॉन्स्टेंट का वर्तमान मान।