VWAP – Der Volume Weighted Average Price Indikator für MetaTrader 5

Updates:

2016-02-04; v1.47: Leistungsverbesserung.
2016-01-15; v1.46: Leistungsverbesserung.
2015-12-31; v1.45: Leistungsverbesserung.
2015-12-31; v1.44: Leistungsverbesserung.
2015-12-31; v1.43: Leistungsverbesserung.
2015-12-26; v1.42: Leistungsverbesserung.
2015-12-26; v1.41: Kleine Änderungen zur Leistungsverbesserung.
2015-12-24; v1.40: Erste öffentliche Version.

Der VWAP (Volume Weighted Average Price) ist ein wichtiges intra-day Werkzeug, das vor allem von algorithmischen und institutionellen Händlern genutzt wird, um zu beurteilen, wo eine Aktie im Vergleich zu ihrem volumengewichteten Durchschnitt für den Tag gehandelt wird. Auch Daytrader setzen den VWAP ein, um die Marktrichtung zu analysieren und Handelssignale zu filtern. Bevor du den VWAP in deinem Trading einsetzt, solltest du verstehen, wie er berechnet wird, wie man ihn interpretiert und anwendet, sowie die möglichen Nachteile des Indikators zu beachten (hier klicken für mehr Informationen).

Dieser VWAP-Indikator basiert auf der Beschreibung von Investopedia (hier klicken, um mehr zu erfahren).

Ich habe diesem Indikator sechs Linien hinzugefügt. Die Hauptlinie ist der VWAP Daily, der auf den intra-day Werten basiert. Die anderen fünf Linien kannst du so einstellen, dass sie einen anderen Zeitraum für die Berechnung verwenden, der kürzer oder länger als der intra-day Zeitraum sein kann.

Alle sechs Linien sind unabhängig voneinander. Standardmäßig ist nur die intra-day Linie aktiviert, aber du kannst die anderen im Eigenschaften-Panel aktivieren.

Vielen Dank, dass du diesen Code heruntergeladen hast. Ich freue mich auf dein Feedback, deine Bewertungen und Kommentare.

VWAP – Der Volume Weighted Average Price Indikator für MetaTrader 5

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