La Volatilité Historique (VH) est une mesure statistique qui évalue la dispersion des rendements d'un actif ou d'un indice de marché sur une période définie. En général, cette mesure est calculée en déterminant l'écart moyen par rapport au prix moyen d'un instrument financier durant cette période. L'utilisation de l'écart-type est la méthode la plus courante, mais il existe d'autres façons de calculer la Volatilité Historique.
Plus la valeur de la Volatilité Historique est élevée, plus l'actif est considéré comme risqué. Cependant, cela ne doit pas être perçu comme un aspect négatif car le risque peut jouer en faveur ou en défaveur - aussi bien à la hausse qu'à la baisse. En d'autres termes, la Volatilité Historique n'est pas un indicateur directionnel et ne doit pas être utilisée de la même manière que d'autres indicateurs directionnels. Elle est utile pour évaluer la volatilité des changements de prix, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse.
Cette version ne se base pas non plus sur les prix de clôture pour le calcul de la volatilité. Elle utilise plutôt le ratio High/Low (la méthode de calcul diffère de l'indicateur "Volatilité Historique" classique).
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