La Volatilidad Histórica (VH) es una medida estadística que refleja la dispersión de los retornos de un activo o índice de mercado durante un periodo específico. Por lo general, se calcula determinando la desviación media respecto al precio promedio de un instrumento financiero en el tiempo indicado. Aunque el uso de la desviación estándar es el método más habitual, no es el único para calcular la Volatilidad Histórica.
Un valor más alto de la Volatilidad Histórica sugiere que el activo es más riesgoso. Sin embargo, esto no siempre debe considerarse negativo, ya que el riesgo puede jugar a favor o en contra, es decir, la Volatilidad Histórica no es un indicador direccional y no debe utilizarse como se hace con otros indicadores que sí lo son. Este indicador es útil para analizar la volatilidad en los cambios de precios, ya sean al alza o a la baja.
En esta versión, no se utilizan los precios de cierre para calcular la volatilidad. En su lugar, se emplea la relación Alto/Bajo (la fórmula difiere de la del indicador de Volatilidad Histórica convencional).
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