หน้าแรก ตัวชี้วัดทางเทคนิค โพสต์

Unity: ตัวชี้วัด Multi-Currency สำหรับ MetaTrader 5

Mike • 2019-07-18 01:38
11 0 0
ไฟล์แนบ
26112.zip (5.13 KB, ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)

Unity เป็นตัวชี้วัดแบบ cluster ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของโลหะและสกุลเงินหลักในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มันถูกเผยแพร่ครั้งแรกในบทความ "การใช้งานจริงของ Kohonen Neural Networks ในการซื้อขายอัลกอริธึม ตอนที่ II: การเพิ่มประสิทธิภาพและการคาดการณ์".

โดยพื้นฐานการทำงานของมันถูกอธิบายโดยอัลกอริธึมดังต่อไปนี้ ลองพิจารณาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดด้วยคู่สกุลเงินหนึ่งคู่ (EURUSD) และทองคำ (XAUUSD).

ในทุกช่วงเวลา สถานะของตลาด (ราคาปัจจุบัน หรือราคาที่เปิดของแท่ง) จะแสดงโดยสูตรที่ชัดเจน:

EUR / USD = EURUSD

XAU / USD = XAUUSD

โดยที่ตัวแปร EUR, USD, XAU คือมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ และ EURUSD, XAUUSD คือค่าคงที่ (อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาตลาด).

ในการหาตัวแปร เราจะเติมอีกสมการหนึ่งเข้าไป ซึ่งจำกัดผลรวมของกำลังสองของตัวแปรให้เท่ากับหนึ่ง:

EUR*EUR + USD*USD + XAU*XAU = 1

จากนั้นจึงได้ชื่อว่าตัวชี้วัดนี้คือ Unity.

การแทนค่าที่ง่ายทำให้ได้:

EURUSD*USD*EURUSD*USD + USD*USD + XAUUSD*USD*XAUUSD*USD = 1

จากนั้นเราสามารถหาค่า USD ได้ดังนี้:

USD = sqrt(1 / (1 + EURUSD*EURUSD + XAUUSD*XAUUSD))

และตัวแปรอื่น ๆ ก็สามารถคำนวณได้.

โดยทั่วไป:

x0 = sqrt(1 / (1 + sum(C(xi, x0)**2))), i = 1..n

xi = C(xi, x0) * x0, i = 1..n

โดยที่ n คือจำนวนตัวแปร, C(xi,x0) คือราคาของคู่ที่ i รวมถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าจำนวนตัวแปรจะมากกว่าจำนวนเครื่องมือ 1 ตัว.

เนื่องจากค่าคงที่ C ที่ใช้ในการคำนวณเป็นราคาที่มักจะแตกต่างกันมาก ตัวชี้วัดนี้จึงถูกคูณด้วยขนาดของสัญญาเพิ่มเติม: สิ่งนี้ทำให้ได้ค่าที่สามารถเปรียบเทียบได้ (อย่างน้อยก็ควรจะอยู่ในลำดับเดียวกัน) เพื่อให้เห็นในหน้าต่างตัวชี้วัด (เพื่อข้อมูล) มีพารามิเตอร์การป้อนข้อมูล AbsoluteValues ที่ควรตั้งค่าเป็น true โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น false และตัวชี้วัดจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร:

yi = xi0 / xi1 - 1,

โดยที่ xi0 และ xi1 คือค่าที่แท้จริงในแท่งสุดท้ายและแท่งก่อนหน้าตามลำดับ.

นี่คือภาพหน้าจอของ cluster ของ EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, XAUUSD:

Cluster multi-currency indicator Unity, XAUUSD

Cluster multi-currency indicator Unity, XAUUSD

เส้นของสินทรัพย์ที่ประกอบขึ้นเป็นสัญลักษณ์การทำงานของกราฟปัจจุบัน (ในกรณีนี้คือ XAU และ USD) จะแสดงเป็นเส้นหนา ส่วนที่เหลือจะแสดงเป็นเส้นบาง.

พารามิเตอร์การป้อนข้อมูลหลักของตัวชี้วัด:

  • Instruments — สตริงที่มีชื่อของสัญลักษณ์การทำงานที่แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค; ต้องการให้สัญลักษณ์ทั้งหมดมีสกุลเงินร่วมกัน - ไม่ว่าจะเป็นฐานหรือการเสนอราคา;
  • BarLimit — จำนวนแท่งที่จะคำนวณ;
  • Draw - สไตล์การวาด;
  • PriceType - ประเภทของราคาที่ใช้ในการคำนวณ;
  • SaveToFile — (ตัวเลือก) ชื่อไฟล์ csv ที่ตัวชี้วัดส่งออกค่าเพื่อการวิเคราะห์ในโปรแกรมภายนอก เช่นใน Neural Network; โครงสร้างของไฟล์คือคอลัมน์แรกคือวันที่ ส่วนที่ตามมาคือค่าของ buffer ของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง;
  • ShiftLastBuffer - (ตัวเลือก) ธงสำหรับเปลี่ยนโหมดที่ไฟล์ csv ถูกสร้างขึ้น; เมื่อเลือกเป็น false ข้อมูลของแท่งเดียวกันจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ในแต่ละบรรทัด จำนวนคอลัมน์จะเท่ากับจำนวนเครื่องมือบวกหนึ่ง เนื่องจากการแบ่ง ticker เป็นส่วนประกอบ และอีกหนึ่งคอลัมน์แรกที่มีวันที่ ชื่อคอลัมน์จะตรงกับสกุลเงินและโลหะ; เมื่อเลือกเป็น true คอลัมน์เพิ่มเติมชื่อ FORECAST จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งจะบันทึกค่าจากคอลัมน์ที่มีสินทรัพย์ล่าสุดที่เลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งแท่ง; ดังนั้น ในแต่ละแถวเราจะเห็นไม่เพียงแต่ข้อมูลทั้งหมดสำหรับแท่งปัจจุบัน แต่ยังมีค่าถัดไปของตัวแปรสุดท้าย ที่สามารถใช้โดยอัลกอริธึมการคาดการณ์.

แนะนำให้ใช้ในกรอบเวลาที่ D1 และสูงกว่า.

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

รายการ
ความคิดเห็น (0)