Unity es un indicador multi-currency que muestra los cambios sincrónicos en el valor de los metales y las principales divisas de forma generalizada. Este indicador fue presentado por primera vez en el artículo "Uso Práctico de Redes Neuronales Kohonen en Trading Algorítmico. Parte II. Optimización y Predicción".
El funcionamiento esencial de este indicador se puede describir mediante un algoritmo. Consideremos un ejemplo minimalista con un par de divisas (EURUSD) y oro (XAUUSD).
En cada momento, el estado del mercado (es decir, los precios actuales o precios de apertura de las barras) se expresa mediante las siguientes fórmulas:
EUR / USD = EURUSD
XAU / USD = XAUUSD
donde las variables EUR, USD y XAU representan los "valores" puros de los activos, y EURUSD, XAUUSD son constantes (tipos de cambio o cotizaciones).
Para encontrar las variables, complementamos el sistema con otra ecuación, limitando la suma de los cuadrados de las variables a uno:
EUR*EUR + USD*USD + XAU*XAU = 1
De ahí proviene el nombre del indicador: Unity.
Una simple sustitución da lugar a:
EURUSD*USD*EURUSD*USD + USD*USD + XAUUSD*USD*XAUUSD*USD = 1
De esta manera, podemos encontrar USD como:
USD = sqrt(1 / (1 + EURUSD*EURUSD + XAUUSD*XAUUSD))
y todas las demás variables pueden ser calculadas.
En términos generales:
x0 = sqrt(1 / (1 + sum(C(xi, x0)**2))), i = 1..n
xi = C(xi, x0) * x0, i = 1..n
donde n es el número de variables, y C(xi,x0) es la cotización del i-ésimo par que incluye las variables correspondientes. Cabe destacar que el número de variables es una más que el número de instrumentos.
Dado que los coeficientes C involucrados en el cálculo son cotizaciones que suelen variar mucho, en el indicador se multiplican adicionalmente por los tamaños de los contratos: esto proporciona valores más o menos comparables (al menos, del mismo orden). Para verlos en la ventana del indicador (solo como información), hay un parámetro de entrada llamado AbsoluteValues que debe configurarse en verdadero. Por defecto, está en falso, por supuesto, y el indicador calcula los incrementos de las variables:
yi = xi0 / xi1 - 1,
donde xi0 y xi1 son los valores de las últimas y las barras anteriores, respectivamente.
A continuación, se presenta una captura de pantalla del clúster de EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, XAUUSD:
Indicador multi-currency Unity, XAUUSD
Las líneas de los activos que componen el símbolo de trabajo del gráfico actual (en este caso, XAU y USD) se muestran en grueso, mientras que el resto son delgadas.
Los principales parámetros de entrada del indicador son:
- Instruments — la cadena con los nombres de los símbolos de trabajo separados por comas; es necesario que todos los instrumentos tengan una moneda común, ya sea base o de cotización;
- BarLimit — número de barras a calcular;
- Draw - estilo de dibujo;
- PriceType - tipo de precio utilizado en los cálculos;
- SaveToFile — (opcional) un nombre de archivo csv al que el indicador exporta los valores para análisis en un programa externo, como por ejemplo, en una red neuronal; la estructura del archivo es la siguiente: la primera columna es la fecha, y todas las siguientes son los valores de los buffers correspondientes del indicador;
- ShiftLastBuffer - (opcional) bandera para cambiar el modo en que se forma el archivo csv; cuando la opción es falsa, los datos de la misma barra se almacenan en el archivo en cada línea, el número de columnas es igual al número de instrumentos más uno debido a la división de tickers en componentes, y además una más — la primera — con las fechas, los nombres de las columnas corresponden a las divisas y metales; cuando la opción es verdadera, se crea una columna adicional llamada FORECAST, en la que se guardan los valores de la columna con el último activo desplazados una barra hacia adelante; así, en cada fila vemos no solo todos los datos para la barra actual, sino también el siguiente valor de la última variable, que puede ser utilizado por algoritmos de pronóstico.
Los marcos de tiempo recomendados son D1 y superiores.
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