Unity is een cluster multi-valuta indicator die synchrone veranderingen in de waarde van metalen en belangrijke valuta's in een gegeneraliseerde vorm weergeeft. Deze indicator werd voor het eerst gepresenteerd in het artikel "Praktisch Gebruik van Kohonen Neurale Netwerken in Algorithmic Trading. Deel II. Optimalisatie en Voorspelling".
De essentie van de werking wordt beschreven door het volgende algoritme. Laten we dit bekijken aan de hand van een minimalistisch voorbeeld met één valutapaar (EURUSD) en goud (XAUUSD).
Op elk moment wordt de markttoestand (dat wil zeggen de actuele prijzen, of open prijzen van de bars) uitgedrukt door de duidelijke formules:
EUR / USD = EURUSD
XAU / USD = XAUUSD
waarbij de variabelen EUR, USD en XAU de pure "waarden" van de activa zijn, en EURUSD, XAUUSD constante waarden zijn (wisselkoersen, of quotes).
Om de variabelen te vinden, vullen we het systeem aan met een andere vergelijking, die de som van de kwadraten van de variabelen beperkt tot één:
EUR*EUR + USD*USD + XAU*XAU = 1
Daarom de naam van de indicator — Unity.
Eenvoudige substitutie geeft:
EURUSD*USD*EURUSD*USD + USD*USD + XAUUSD*USD*XAUUSD*USD = 1
Vervolgens kan USD worden gevonden als:
USD = sqrt(1 / (1 + EURUSD*EURUSD + XAUUSD*XAUUSD))
en alle andere variabelen kunnen worden berekend.
In het algemeen:
x0 = sqrt(1 / (1 + sum(C(xi, x0)**2))), i = 1..n
xi = C(xi, x0) * x0, i = 1..n
waarbij n het aantal variabelen is, en C(xi,x0) de quote van het i-de paar is, inclusief de bijbehorende variabelen. Houd er rekening mee dat het aantal variabelen één meer is dan het aantal instrumenten.
Aangezien de coëfficiënten C die bij de berekening zijn betrokken, quotes zijn die doorgaans sterk variëren, worden ze in de indicator bovendien vermenigvuldigd met de contractgroottes: dit geeft meer of minder vergelijkbare waarden (tenminste, van één orde). Om ze in het indicatorvenster te zien (ter informatie) is er een AbsoluteValues-invoerveld dat op true moet worden ingesteld. Standaard is dit natuurlijk false, en de indicator berekent de increments van de variabelen:
yi = xi0 / xi1 - 1,
waarbij xi0 en xi1 de waarden zijn op de laatste en de vorige bars respectievelijk.
Hier is een screenshot van de cluster van EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, XAUUSD:
Cluster multi-valuta indicator Unity, XAUUSD
De lijnen van activa die het werk symbool van de huidige grafiek vormen (in dit geval, XAU en USD) zijn dik weergegeven, de rest is dun.
De belangrijkste invoerparameters van de indicator:
- Instruments — de string met de namen van de werk symbolen gescheiden door komma's; het is noodzakelijk dat alle instrumenten één gemeenschappelijke valuta hebben - ofwel de basis- of de quoteringvaluta;
- BarLimit — aantal bars om te berekenen;
- Draw - tekenstijl;
- PriceType - type prijs dat in berekeningen wordt gebruikt;
- SaveToFile — (optie) een naam van het csv-bestand waar de indicator waarden voor exporteert voor analyse in een extern programma, bijvoorbeeld in een neurale netwerk; de structuur van het bestand is als volgt: de eerste kolom is de datum, alle daaropvolgende zijn de waarden van de bijbehorende indicatorbuffers;
- ShiftLastBuffer - (optie) vlag voor het schakelen van de modus waarin het csv-bestand wordt gevormd; wanneer de optie false is, worden de gegevens van dezelfde bar in het bestand op elke regel opgeslagen, het aantal kolommen is gelijk aan het aantal instrumenten plus één vanwege de splitsing van tickers in componenten, en plus één meer — de eerste — met data, kolomnamen komen overeen met valuta's en metalen; wanneer de optie true is, wordt er een extra kolom genaamd VOORSPELLING aangemaakt, waarin de waarden uit de kolom met het laatste actief worden opgeslagen met een verschuiving van één bar vooruit; zo zien we in elke rij niet alleen alle gegevens voor de huidige bar, maar ook de volgende waarde van de laatste variabele, die kan worden gebruikt door voorspellingsalgoritmen.
Aanbevolen tijdframes - D1 en hoger.
Gerelateerde berichten
- BykovTrend_HTF_Signal: Dé Indicator voor MetaTrader 5 voor Trendanalyse
- Prijs in het Poolse Coördinatensysteem - Indicator voor MetaTrader 5
- ATR Geïntegreerde Laguerre RSI Indicator voor MetaTrader 5
- ATR Geïndividualiseerde EMA: De Slimme Indicator voor MetaTrader 5
- Rate_AOModPips: Dé Indicator voor MetaTrader 5 voor Traders