Oorspronkelijke auteur:
Rosh
Spearman's Rangcorrelatie is een niet-parametrische methode die gebruikt wordt voor de statistische analyse van correlaties. Dit kan zeer nuttig zijn voor traders die willen begrijpen hoe verschillende waardes zich tot elkaar verhouden.
Hier zijn de praktische stappen om de Spearman's Rangcorrelatie te berekenen:
- Ken aan elke parameter een rangnummer toe in oplopende (of aflopende) volgorde;
- Bepaal de verschillen tussen elke paar rangnummers van de vergeleken waardes;
- Kwadrateer elk verschil en tel de resultaten op;
- Bereken de rangcorrelatieratio volgens de onderstaande formule:
waarbij 
de som van de rangverschillen is en 
het aantal waarnemingen is.
Bij het gebruik van de rangcorrelatieratio wordt de sterkte van de correlatie tussen de parameters doorgaans beoordeeld. Waarden van 0,3 of lager worden beschouwd als een zwakke correlatie, waarden tussen 0,4 en 0,7 geven een gematigde correlatie aan, terwijl waarden van 0,7 of hoger wijzen op een sterke correlatie.
De kracht van de Spearman's Rangcorrelatie is iets lager dan die van de parametrische correlatieratio. Het is verstandig om de rangcorrelatieratio te gebruiken wanneer er slechts een beperkt aantal waarnemingen beschikbaar is.
Deze methode kan niet alleen gebruikt worden voor kwantitatieve data, maar ook wanneer geregistreerde waarden bepaald worden door beschrijvende kenmerken van verschillende intensiteit. De beschrijving is afkomstig van hier.
Deze indicator is een soort oscillator, maar is een stuk soepeler dan de Stochastische oscillator, zonder te vertragen bij omkeerpunt.
De enige externe parameter die invloed heeft op het berekeningsalgoritme is rangeN, die het aantal bars instelt waarvoor we naar regelmaat zoeken. Als rangeN = 14 is, gebruiken we de reeks sluitprijzen Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] en creëren we een reeks rangen voor deze prijzen, oftewel de plaats waar elke sluitprijs zich bevindt als deze reeks gesorteerd is. In dit geval hebben we één echte grafiek vergeleken met een continu toenemende reeks.
De richting parameter betekent sorteren in aflopende (true) of oplopende (false) volgorde. De waarde van de true parameter toont een traditioneler beeld, terwijl false een spiegelbeeld toont.
De parameter CalculatedBars is geïmplementeerd om het aantal bars te beperken waarvoor de berekening wordt uitgevoerd en om CPU-resources te besparen (hoewel dit misschien niet zo belangrijk is). Een waarde van nul betekent dat de berekening betrekking heeft op de hele beschikbare geschiedenis. De Maxrange parameter, gelijk aan 30, stelt de maximale berekeningsperiode in. Deze parameter is ook geïmplementeerd om resources te besparen en kan nuttig zijn voor sommige traders.
Spearman's Rangcorrelatie indicator
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Correlatiecoëfficiënt: Een Onmisbare Indicator voor MetaTrader 5