皆さん、こんにちは！今日はR-Squared指標についてお話ししたいと思います。この指標は、線形回帰のトレンドがどれだけ正確かを示すもので、値が1.0に近いほど強い相関関係があることを意味します。一方、0.0に近い値は相関がほとんどないことを示しています。
具体的にトレンドが統計的に有意であるかどうかを判断するためには、R-Squared指標を活用するのが効果的です。以下の表を参考にしてください。この表には、さまざまな期間における95%の信頼水準で必要なR-Squared値が示されています。もしR-Squaredの値がこの臨界値よりも低い場合、価格には統計的に有意なトレンドがないと考えるべきです。
R-Squaredの臨界値
- 5期間: 0.77
- 10期間: 0.40
- 14期間: 0.27
- 20期間: 0.20
- 25期間: 0.16
- 30期間: 0.13
- 50期間: 0.08
- 60期間: 0.06
- 120期間: 0.03
トレンドが強い場合、特にR-Squaredが極端なレベルで丸くなっているのを観察したら、逆のトレンドに対して短期ポジションを考慮するのもアリです。例えば、傾きが正でR-Squaredが0.80を超え、下がり始めた場合は、売りやショートポジションを開くことを検討してみてください。
R-Squaredや傾きを利用した線形回帰の出力は、トレーディングシステムで多くの方法で活用できます。さらに詳しい内容は、Tushar ChandeとStanley Krollによる『The New Technical Trader』を参考にしてください。