Actualizaciones:
- 2016-02-04; v1.47: Mejora en el rendimiento.
- 2016-01-15; v1.46: Mejora en el rendimiento.
- 2015-12-31; v1.45: Mejora en el rendimiento.
- 2015-12-31; v1.44: Mejora en el rendimiento.
- 2015-12-31; v1.43: Mejora en el rendimiento.
- 2015-12-26; v1.42: Mejora en el rendimiento.
- 2015-12-26; v1.41: Cambios menores para mejora de rendimiento.
- 2015-12-24; v1.40: Versión pública inicial.
El VWAP, o Precio Promedio Ponderado por Volumen, es un cálculo intradía que utilizan principalmente los algoritmos y traders institucionales para evaluar cómo se está negociando una acción en relación con su promedio ponderado por volumen del día. Los traders del día también recurren al VWAP para determinar la dirección del mercado y filtrar señales de trading. Antes de utilizar el VWAP, es crucial entender cómo se calcula, cómo interpretarlo y aplicarlo, así como también los inconvenientes del indicador (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).
Este indicador de VWAP se basa en la descripción de Investopedia (http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp).
He añadido seis líneas a este indicador. La principal es el VWAP Diario, que se calcula con los valores intradía. Las otras cinco líneas permiten ajustar el período de cálculo, pudiendo ser menor o mayor que el período intradía.
Todas las seis líneas son independientes. Por defecto, solo está habilitada la línea intradía, pero puedes activar las demás en el panel de propiedades.
Gracias por descargar este código. Espero tus comentarios, valoraciones y opiniones.
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