Laman utama Indikator Teknikal Siaran

PCA Synthetics: Indikator Terbaik untuk Portfolio Pseudo-Stasionari di MetaTrader 5

Mike • 2017-01-26 18:11
1 0 0
Lampiran
16997.zip (11.72 KB, Muat turun 0 kali)

PCA Synthetics adalah indikator yang membantu dalam pemilihan automatik koefisien bagi setiap instrumen dalam portfolio pseudo-stasionari, yang cenderung untuk mencapai keseimbangan pada nilai sifar.

Untuk menggunakan indikator ini, pastikan perpustakaan AlgLib ada dalam folder Include\Math di terminal anda.


Sedikit Teori

Setiap instrumen bergerak dengan arah tersendiri, dan setiap arah itu adalah dimensi yang berbeza dalam array multidimensi. Dengan memutar matriks, iaitu dengan mengalikan setiap elemen dengan nombor tertentu, kita berusaha untuk mencari paksi dengan jarak minimum antara paksi dan semua instrumen, iaitu varians total yang paling rendah. Nombor yang digunakan untuk mengalikan setiap elemen matriks kemudian menjadi nilai sudut, di mana instrumen yang bergerak perlu diputar agar bergerak dalam arah yang sama dengan instrumen lain. Nilai sudut ini adalah koefisien bagi setiap mata wang dalam portfolio.

Jika nilai koefisien lebih besar daripada 0, mata wang tersebut dibeli, jika kurang daripada 0 — dijual. Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan stasionariti sintetik yang dihasilkan dengan mengira semula koefisien dari semasa ke semasa. Selain itu, PCA tidak hanya mencari paksi dengan varians terendah bagi portfolio, tetapi beberapa paksi. Jumlah instrumen dalam portfolio adalah jumlah komponen (vektor). Setiap satu daripada komponen ini dipanggil komponen utama, dan menentukan berapa banyak ia mempengaruhi perubahan total pergerakan portfolio.


Masalah yang Mungkin Timbul

  1. Jika carta tidak dilukis, periksa apa yang dituliskan dalam tab Experts. Mungkin terdapat beberapa ralat atau penyelarasan dengan carta lain sedang berlaku. Jika tiada mesej, cuba klik pada timeframe lain.

  2. Nilai vektor yang diperoleh telah disahkan dengan yang dikira dalam paket R, jadi nilai itu sendiri adalah betul. Tetapi tanda koefisien tertentu mungkin salah, kerana PCA tidak memberi perhatian kepada tanda. Tanda "-" atau "+" hanya boleh ditentukan secara empirikal, iaitu melalui percubaan dan kesilapan.

Masalah #2 telah diterangkan dengan gambar di sini: http://stats.stackexchange.com/questions/34396/im-getting-jumpy-loadings-in-rollapply-pca-in-r-can-i-fix-it


Parameter

InpVector = 0; // Jika terdapat N mata wang dalam portfolio, paksi pergerakan nombor 0 = varians maksimum, N - 1 = minimum
InpFrame = 300; // Tingkap mengambang untuk pengiraan koefisien, untuk setiap InpDepth bar membuat pengiraan InpFrame
InpDepth = 1000; // Jumlah bar dalam sejarah, untuk mana carta dilukis
InpForward = 500; // Bar untuk berhenti mengira koefisien dan menggunakan yang sebelumnya, ini adalah OOS
InpPeriod = 1; // Pelicinan untuk MA, agar carta kelihatan kurang bergetar
InpTimePeriod = PERIOD_CURRENT; // Timeframe untuk pengiraan
InpNormalize = true; // Normalize harga sebelum memaparkannya, untuk melicinkan jurang volatiliti USDJPY dan EURGBP
InpSynthetics = true; // Lukis sintetik ringkasan yang didarab dengan koefisien yang dijumpai atau setiap pasangan secara individu
InpPrices = Logs; // Algoritma normalisasi pasangan
InpSymbols = "AUDUSD,USDCHF,USDCAD"; // Pasangan untuk portfolio
InpMagic = "ID" // Nama khusus indikator, untuk memudahkan meletakkan beberapa instance pada satu carta tanpa konflik

Idea ini diambil dari sini: https://www.mql5.com/en/code/9908

Siaran berkaitan

Senarai
Komen (0)