Beranda Indikator Teknis Postingan

PCA Synthetics: Indikator Cerdas untuk MetaTrader 5

Mike • 2017-01-26 18:11
9 0 0
Lampiran
16997.zip (11.72 KB, Unduh 0 kali)

PCA Synthetics adalah indikator yang dirancang untuk membantu trader dalam pemilihan otomatis koefisien untuk setiap instrumen dalam portofolio pseudo-stasioner, yang cenderung mencapai keseimbangan pada nilai nol.

Indikator ini memerlukan keberadaan pustaka AlgLib di folder Include\Math di terminal MetaTrader 5 Anda.


Teori Singkat

Setiap instrumen bergerak ke arah yang berbeda-beda, dan setiap arah tersebut merupakan dimensi yang terpisah dalam array multidimensional. Dengan memutar matriks, yaitu dengan mengalikan setiap elemen dengan angka tertentu, kita berusaha menemukan sumbu yang memiliki jarak minimum antara sumbu dan semua instrumen, yang berarti varians total yang paling sedikit. Angka yang digunakan untuk mengalikan setiap elemen matriks kemudian menjadi nilai sudut, yang menunjukkan bagaimana instrumen bergerak agar sejalan dengan instrumen lainnya. Nilai sudut ini adalah koefisien untuk setiap mata uang dalam portofolio.

Jika nilai koefisien lebih besar dari 0, mata uang tersebut dibeli; jika kurang dari 0, mata uang tersebut dijual. Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan stasionaritas dari sintetik yang dibuat dengan menghitung kembali koefisien dari waktu ke waktu. Selain itu, PCA tidak hanya mencari sumbu dengan varians paling sedikit untuk portofolio, tetapi juga beberapa sumbu. Jumlah instrumen dalam portofolio adalah jumlah komponen (vektor). Setiap komponen disebut sebagai komponen utama, yang menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap perubahan total pergerakan portofolio.


Masalah yang Mungkin Terjadi

  1. Jika grafik tidak muncul, periksa apa yang dicetak di tab 'Experts'. Mungkin ada beberapa kesalahan atau sinkronisasi dengan grafik lainnya yang sedang berlangsung. Jika tidak ada pesan, coba periksa di timeframe lain.

  2. Nilai vektor yang diperoleh telah diverifikasi dengan yang dihitung sebelumnya dalam paket R, jadi nilai-nilai tersebut adalah benar. Namun, tanda dari koefisien tertentu mungkin salah, karena PCA tidak memperhatikan tanda. Tanda '-' atau '+' hanya dapat ditentukan secara empiris, yaitu melalui percobaan dan kesalahan.

Masalah #2 telah dijelaskan dengan gambar di sini: http://stats.stackexchange.com/questions/34396/im-getting-jumpy-loadings-in-rollapply-pca-in-r-can-i-fix-it

Parameter

InpVector = 0; // Jika ada N mata uang dalam portofolio, angka sumbu pergerakan 0 = varians maksimum, N - 1 = varians minimum
InpFrame = 300; // Jendela mengambang untuk perhitungan koefisien, untuk setiap InpDepth bar lakukan perhitungan InpFrame
InpDepth = 1000; // Jumlah total bar dalam sejarah, untuk mana grafik digambar
InpForward = 500; // Bar untuk menghentikan perhitungan ulang koefisien dan menggunakan koefisien sebelumnya, ini adalah OOS
InpPeriod = 1; // Penghalusan untuk MA, agar grafik terlihat tidak terlalu bergetar
InpTimePeriod = PERIOD_CURRENT; // Timeframe untuk perhitungan
InpNormalize = true; // Normalisasi harga sebelum menampilkannya, untuk menghaluskan celah volatilitas USDJPY dan EURGBP
InpSynthetics = true; // Gambarkan sintetik ringkasan yang dikalikan dengan koefisien yang ditemukan atau setiap pasangan secara individu
InpPrices = Logs; // Algoritma normalisasi pasangan
InpSymbols = "AUDUSD,USDCHF,USDCAD"; // Pasangan untuk portofolio
InpMagic = "ID" // Nama kustom dari indikator, untuk mempermudah penempatan beberapa instance pada satu grafik tanpa konflik

Ide ini diadopsi dari sini: https://www.mql5.com/en/code/9908

Postingan terkait

Daftar
Komentar (0)