Oscillatore McClellan: Come Sfruttare il Smoother su MetaTrader 5

Teoria:

Nel 1969, Sherman e Marian McClellan hanno sviluppato l'Oscillatore McClellan, basandosi sull'uso dei dati di advance e decline di Haurlan. Questo oscillatore rappresenta la differenza tra due medie mobili esponenziali dei titoli in rialzo meno quelli in ribasso. Le due medie sono l'equivalente esponenziale di una media mobile di 19 giorni e una di 39 giorni.

Il principio alla base di questo oscillatore è che, nei periodi di ipercomprato e ipervenduto a medio termine, le medie mobili più brevi tendono a muoversi più rapidamente rispetto a quelle a lungo termine. Tuttavia, se l'investitore aspetta che la media mobile cambi direzione, gran parte del movimento del prezzo è già avvenuta. Un rapporto di due medie mobili è molto più sensibile rispetto a una singola media e spesso cambia direzione in coincidenza o prima del cambiamento nei prezzi, specialmente quando il rapporto ha raggiunto un estremo.

Questa versione si discosta dall'originale in alcuni aspetti:

utilizza il "smoother" per i calcoli, invece di usare le medie esponenziali (produce risultati molto più fluidi rispetto all'EMA);

aggiunge un "moltiplicatore di periodi" per semplificare l'uso. Poiché lo "smoother" è molto più veloce dell'EMA, invece di dover cambiare sia il periodo veloce che quello lento a un periodo più lungo per avere valori più leggibili (meno simili a scalping), è sufficiente modificare il moltiplicatore al valore desiderato (può essere frazionario) e questo è tutto.

Utilizzo:

È consigliabile utilizzare l'oscillatore come descritto dagli inventori, ma trovo che questa versione, con moltiplicatori impostati su valori più alti (vedi il secondo esempio, moltiplicatore impostato su 3), possa essere utilizzata in molte occasioni come segnale se applicata su un grafico con il simbolo di base correlato.

Oscillatore McClellan: Come Sfruttare il Smoother su MetaTrader 5

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