Teoria:
Em 1969, baseando-se na utilização de dados de avanços e recuos, Sherman e Marian McClellan desenvolveram o Oscilador de McClellan. Este oscilador é a diferença entre duas médias móveis exponenciais de avanços menos recuos. As duas médias são equivalentes a uma média móvel exponencial de 19 e 39 dias.
A lógica por trás deste oscilador é que, em períodos intermediários de sobrecompra e sobrevenda, médias móveis mais curtas tendem a subir mais rápido do que as médias de longo prazo. No entanto, se o investidor esperar pela reversão da média móvel, uma grande parte do movimento de preços já pode ter ocorrido. Um rácio de duas médias móveis é muito mais sensível do que uma média única e frequentemente reverte a direção coincidentemente ou até antes da reversão nos preços, especialmente quando o rácio atinge um extremo.
Esta versão se desvia da original em alguns aspectos:
- Utiliza o "smoother" para os cálculos, ao invés de médias exponenciais (produz resultados muito mais suaves do que a EMA)
- Adiciona um "multiplicador de períodos" para facilitar o uso. Como o "smoother" é muito mais rápido que a EMA, ao invés de ter que mudar ambos os períodos rápido e lento para períodos mais longos para obter valores mais legíveis (menos parecidos com scalping), basta alterar o multiplicador para o valor desejado (pode ser fracionário) e pronto.
Uso:
Deve ser utilizado da forma descrita pelos inventores do oscilador, mas eu percebo que esta versão, com multiplicadores ajustados para valores mais altos (veja o segundo exemplo, multiplicador ajustado para 3), o cruzamento zero pode ser usado em muitas ocasiões como um sinal, se utilizado em um gráfico com o símbolo base relacionado.
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