Average Daily Range (ADR) adalah indikator yang mengukur volatiliti sesuatu aset. Ia menunjukkan pergerakan harga purata antara maksimum dan minimum dalam beberapa hari kebelakangan ini.
Untuk mengira purata, indikator ini terlebih dahulu mengira perbezaan antara harga maksimum dan minimum bagi jumlah hari tertentu, dan seterusnya mengira purata berdasarkan data yang telah dikira:
Average Day Range = SMA(High - Low, Length)
Average Day Range (ADR) dan Average True Range (ATR) adalah indikator teknikal yang digunakan untuk menganalisis volatiliti di pasaran, tetapi ia dikira dan ditafsirkan dengan cara yang berbeza.
Apakah itu Average Day Range (ADR)?
Average Day Range (ADR) mengukur amplitud purata fluktuasi harga dalam satu tempoh tertentu. Untuk mengira ADR, biasanya anda mengambil perbezaan antara harga maksimum dan minimum setiap hari dalam tempoh yang dipilih (contohnya, 14 hari) dan kemudian mengira purata perbezaan ini. ADR membantu pedagang memahami apa yang boleh diharapkan dari volatiliti instrumen sepanjang hari dagangan dan menggunakan maklumat ini untuk merancang strategi dagangan.
Apakah itu Average True Range (ATR)?
Average True Range (ATR) juga berfungsi sebagai ukuran volatiliti, tetapi ia dikira dengan cara yang sedikit berbeza, menjadikannya indikator yang lebih serbaguna dan tepat. Untuk mengira ATR, pertama anda perlu menentukan julat sebenar untuk setiap hari, yang merupakan maksimum daripada tiga nilai berikut:
- Perbezaan antara harga maksimum dan minimum hari semasa.
- Perbezaan antara harga maksimum hari semasa dan harga penutupan hari sebelumnya.
- Perbezaan antara harga minimum hari semasa dan harga penutupan hari sebelumnya.
Setelah itu, menggunakan nilai julat sebenar ini, anda boleh mengira nilai purata untuk tempoh tertentu (selalunya 14 hari). ATR mengambil kira jurang antara hari, menjadikannya indikator yang lebih tepat untuk volatiliti, terutamanya di pasaran yang mempunyai jurang harga yang besar antara sesi dagangan.
Perbezaan Utama
- Metodologi pengiraan: ADR hanya mempertimbangkan purata julat antara harga maksimum dan minimum untuk hari tersebut, sementara ATR juga mengambil kira jurang antara penutupan dan pembukaan hari dagangan.
- Penggunaan: ADR lebih biasa digunakan untuk menganggarkan volatiliti harian, manakala ATR digunakan untuk menganggarkan volatiliti tanpa kerangka waktu dan boleh digunakan dalam pelbagai strategi dagangan, termasuk pengurusan risiko dan stop-loss.
- Fleksibiliti: ATR dianggap sebagai indikator yang lebih serbaguna kerana kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan mengambil kira jurang harga.
Siaran berkaitan
- Indikator Pembukaan Rentang Untuk MetaTrader 5: Panduan Lengkap
- Alat Master - Indikator untuk MetaTrader 4
- HarmonikManual: Indikator Canggih untuk MetaTrader 4
- Panduan Volume Profile + Range v6.0 untuk MetaTrader 5: Indikator Trading Utama
- Ramalan Harga Seterusnya dengan Neural Network: Panduan untuk Trader