Hurst Exponent adalah alat yang digunakan untuk mengukur memori jangka panjang dari suatu rangkaian waktu. Indikator ini berkaitan dengan autokorelasi dari rangkaian waktu dan seberapa cepat autokorelasi tersebut berkurang seiring dengan meningkatnya jarak antara pasangan nilai. Awalnya, studi tentang Hurst Exponent dikembangkan dalam bidang hidrologi untuk menentukan ukuran dam yang optimal pada kondisi cuaca yang fluktuatif di Sungai Nil, baik saat hujan deras maupun kemarau yang berkepanjangan.
Nama "Hurst Exponent" atau "koefisien Hurst" diambil dari Harold Edwin Hurst (1880 - 1978), yang merupakan peneliti utama dalam studi tersebut. Notasi standar H juga merujuk pada namanya.
Hurst Exponent sering disebut sebagai "indeks ketergantungan" atau "indeks ketergantungan jangka panjang". Indikator ini mengukur kecenderungan relatif dari suatu rangkaian waktu untuk regresi kuat ke rata-rata atau untuk mengelompok dalam satu arah.
- Nilai H dalam rentang 0.5 - 1 menunjukkan bahwa rangkaian waktu memiliki autokorelasi positif jangka panjang, artinya nilai tinggi dalam rangkaian kemungkinan akan diikuti oleh nilai tinggi lainnya, dan nilai-nilai di masa depan juga cenderung tinggi.
- Nilai H dalam rentang 0 - 0.5 menunjukkan bahwa rangkaian waktu beralih antara nilai tinggi dan rendah di pasangan yang berdekatan, yang berarti satu nilai tinggi kemungkinan akan diikuti oleh nilai rendah, dan nilai berikutnya cenderung tinggi, dengan kecenderungan untuk beralih antara nilai tinggi dan rendah berlangsung lama ke depan.
- Nilai H = 0.5 dapat menunjukkan rangkaian yang tidak berkorelasi sama sekali, tetapi sebenarnya ini adalah nilai yang berlaku untuk rangkaian di mana autokorelasi pada lag waktu kecil bisa positif atau negatif, tetapi nilai absolut dari autokorelasi tersebut cepat menurun menuju nol. Ini berbeda dengan penurunan hukum kekuatan yang biasanya terjadi pada kasus 0.5 < H < 1 dan 0 < H < 0.5.
Postingan terkait
- Panduan Lengkap MetaCOT 2 CFTC ToolBox untuk Analisis COT di MT4
- Master Tools: Alat Indikator untuk MetaTrader 4 yang Harus Dimiliki
- Indikator Open Range Breakout untuk MetaTrader 5: Strategi Trading yang Efektif
- Indikator Alerts pada New Bar untuk MetaTrader 4: Panduan Lengkap
- Memprediksi Harga Selanjutnya dengan Jaringan Saraf: Panduan Lengkap untuk Trader