McClellan Oscillator: De Smoother Indicator voor MetaTrader 5

Theorie:

In 1969 ontwikkelden Sherman en Marian McClellan, geïnspireerd door het gebruik van op- en neerwaartse gegevens door Haurlan, de McClellan Oscillator. Deze oscillator is het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden van de op- en neerwaartse koersbewegingen. De twee gemiddelden zijn exponentiële equivalenten van een 19-daags en 39-daags voortschrijdend gemiddelde.

Het idee achter deze oscillator is dat in perioden van overbought en oversold op de middellange termijn, kortere voortschrijdende gemiddelden sneller stijgen dan de langere. Als een belegger echter wacht tot het voortschrijdend gemiddelde van richting verander, is een groot deel van de prijsbeweging al gebeurd. Een verhouding van twee voortschrijdende gemiddelden is veel gevoeliger dan een enkel gemiddelde en zal vaak van richting veranderen gelijktijdig met of voordat de prijzen omkeren, vooral wanneer de verhouding een extreme waarde heeft bereikt.

Deze versie wijkt op een aantal punten af van het origineel:
Het maakt gebruik van de "smoother" voor berekeningen in plaats van exponentiële gemiddelden (wat veel soepelere resultaten oplevert dan de EMA).
Het voegt een "periode-multiplier" toe voor gebruiksgemak. Aangezien de "smoother" veel sneller is dan de EMA, hoef je niet zowel de snelle als de langzame periode te veranderen naar langere periodes om leesbare (minder scalping-achtige) waarden te krijgen; verander eenvoudig de multiplier naar de gewenste (kan fractioneel zijn) waarde, en that's it.

Gebruik:

Het moet worden gebruikt zoals beschreven door de uitvinders van de oscillator, maar ik vind dat deze versie, met multipliers ingesteld op hogere waarden (zie het tweede voorbeeld, multiplier ingesteld op 3), het nulpunt op veel momenten kan worden gebruikt als een signaal, mits gebruikt op een grafiek met het bijbehorende basis symbool.

McClellan Oscillator: De Smoother Indicator voor MetaTrader 5

Gerelateerde berichten