El Mass Index se hizo famoso gracias a Tushar Chande y Donald Dorsey. Este indicador se calcula sumando un promedio móvil suavizado exponencialmente de los rangos de precios altos y bajos de los últimos 25 periodos. Su objetivo es identificar una posible reversión de tendencia midiendo los cambios en el rango promedio entre el precio más alto y más bajo. Cuando el rango se amplia, el Mass Index aumenta; cuando el rango se reduce, el Mass Index disminuye.
Para obtener una señal de compra o venta, se utiliza el promedio móvil exponencial (por ejemplo, con un periodo de 9). El Mass Index intenta predecir una reversión de tendencia: se abre una posición larga si el promedio móvil indica una tendencia a la baja, y se abre una posición corta si el promedio móvil sugiere una tendencia al alza.
Este indicador te permite elegir un tipo de suavizado de entre diez opciones diferentes:
- SMA - promedio móvil simple;
- EMA - promedio móvil exponencial;
- SMMA - promedio móvil suavizado;
- LWMA - promedio móvil ponderado lineal;
- JJMA - promedio adaptativo JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.
Es importante destacar que los parámetros de tipo de fase para los diferentes algoritmos de suavizado tienen un significado completamente distinto. Para el JMA, es una variable externa de fase que varía de -100 a +100. Para el T3, es una relación de suavizado multiplicada por 100 para una mejor visualización; para el VIDYA, es un periodo del oscilador CMO, y para el AMA, es un periodo de EMA lenta. En otros algoritmos, estos parámetros no afectan el suavizado. Para el AMA, el periodo de EMA rápida es un valor fijo que por defecto es igual a 2. La relación de potencia también es igual a 2 para el AMA.
El indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debes copiarlas en el terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Buffers Adicionales".
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